新资本协议下建设银行风险导向审计研究

2004年巴塞尔银行监管委员会发布了《资本计量和资本标准的国际协议：修订框架》（以下简称新资本协议）。新资本协议倡导树立以风险为导向的全面风险管理和监管理念,促进银行完善风险管理制度,增进金融体系的安全与稳键。建设银行是国内首批实施新资本协议的银行之一。     

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2010年，中国银行业将迎来新资本协议的正式实施。如何以新资本协议实施为契机，提高商业银行资本监管的风险敏感度和灵活性，改进商业银行风险管理和推动业务创新。已提升到金融企业特别是银行战略的高度。在今年4月28日的中国金融业风险管理高峰论坛中，     

实施新资本协议为何进展缓慢

经过2008年的制度准备和2009年．的政策测试，2010年起我国商业银行正式进入与新资本协议的接轨阶段。自2008年以来，银监会已多次发布各项相关规范、指引文件，以确保新资本协议如期实施。然而在风险管理机制、工具等多个方面存在的诸多问题，严重制约了我国商业银行实施新资本协议、推进全面风险管理的进程。     

中西方商业银行风险管理的比较及启示

2006年《巴塞尔新资本协议》将在世界范围内全面实施，新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。借鉴西方商业银行风险管理的先进经验，结合我国实际，我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上，构建风险管理的整体机制，逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法，树立全面风险管理理念，发挥监管当局作用，强化外部监督。     

实施新资本协议要避免走弯路

全面风险管理领域，围绕巴塞尔新资本协议的系统建设和应用研究是一些先进银行从2002年左右开始的。在“新资本协议”正式被通过后，随着2007年初银监会发布《中国银监会关于印发〈中国银行业实施新资本协议指导意见〉的通知》     

2008:中国银行业实施新资本协议的攻坚之年

实施新资本协议是增强我国大型银行风险管理能力和国际竞争力、提升银行监管有效性、促进银行业长期可持续发展的重要举措。2007年2月,银监会发布了《中国银行业实施新资本协议指导意见》（以下简称《指导意见》）,要求国内大型银行2010年底开始实施新资本协议。2008年是三年准备期的开局之年,也是攻坚之年,准备工作进度和质量对于确保新资本协议的如期成功实施非常关键。     

银行风险管理脱胎换骨的一次革命

从各国实践看,实施新资本协议从形式上讲是一种合规要求,但其实质是风险管理思想的重大变革,这种重大变革必将带来银行整个风险管理体系脱胎换骨的革命。实施新资本协议是对风险管理体制的再造,是要建立一个将银行管理架构、战略、偏好、流程、文化和工具融为一体的全面风险管理体系,打造银行的核心竞争力。因此,尽管新资     

巴塞尔新资本协议草案与国有商业银行风险管理

20 0 1年 1月 16日 ,巴塞尔银行监管委员会经过长期研究和酝酿 ,发布了新资本协议草案第二稿 ,在全球范围内征求意见。根据巴塞尔委员会的安排 ,新资本协议将在汇集各方面意见并全面修改的基础上于 2 0 0 1年年底正式发布 ,初步定于 2 0 0 4年实施。巴塞尔协议在全球银行业风险管理中具有主导性地位 ,资本协议的调整将影响到不同经营水平、规模、处于不同经营环境的银行的风险管理和资本配置要求 ,对各国银行在国际市场的竞争实力产生广泛的影响。关注新资本协议的变化 ,相应改进和调整我国银行风险管理与资本配置工作 ,已成为适应新资本协…     

关于新资本协议信息科技监管的思考

现代银行业务和管理高度依赖信息科技，信息科技已贯穿于银行所有产品、流程和经营活动中。新《巴塞尔资本协议》（以下简称“新资本协议”）的实施，必将推动银行业务流程和管理模式向全面风险管理为本的方向转化，这既是对中国银行业风险管理能力的一次大考，也对银行机构信息科技工作提出了更高要求；此外，新资本协议首次将操作风险纳入资本监管要求，信息科技支持的充分性、有效性和信息科技风险计量的科学性、合理性将成为有关银行顺利实施新资本协议的重要因素。     

国外商业银行风险管理经验及其借鉴

巴塞尔新资本协议要求国际银行实施全面风险管理，全面的风险管理需要正视商业银行自身的经营状况和借鉴国外银行成熟的做法。在考察我国商业银行不良资产现状的基础上，比较分析国外市场主导型和出资者主导型商业银行在风险管理方面的成熟做法，提出我国商业银行实施全面风险管理应注意的几个问题。