试论我国商业银行实行全面风险管理的必要性

一、全面风险管理的概念COSO委员会的《全面风险管理框架》中定义“全面风险管理是一个过程,这个过程受组织的董事会、管理层和其他人员影响,应用于战略制定、贯穿在整个组织之中。全面风险管理旨在识别影响组织的潜在事件并管理风险,使之在企业的风险偏好之内,从而为组织目标的实现提供合理的保证”。商业银行全面风险管理体系指的是商业银行在风险管理过程中将各种风险管理方法、手段以及理念等有机结合在一起使之形成一种有效机制,来预防、控制和处理商业银行面临的或已经发生的所有风险。我们可以从三方面来理解这个概念:⑴银行全面风险管理是一个过程,渗透到银行经营管理活动中的全过程,内生于银行各项经营管理的流程之中;⑵银行全面风险管理必须依靠全体员工,全员风险管理至关重要,风险管理流程也必须依靠全体员工才能运行;⑶银行全面风险管理涵盖了银行各层次的各类风险。全面风险管理就是要对所有影响银行目标的风险进行系统识别、评估、报告和处置,它必须考虑银行所有层面的活动,从总行层面的战略规划和资源分配,到各业务单元的市场和产品管理,风险都应得到有效控制。二、我国商业银行实行全面风险管理的必要性分析(一)我国商业银行现行风险管理现状离全面风险管理尚有距...     

商业银行全面风险管理体系的借鉴与改进

随着风险计量技术的进步,尤其是信用风险和操作性风险量化日益成熟,商业银行开展包括信用风险、市场风险和操作风险在内的全面风险管理具备了可行性。同时,随着巴塞尔协议的实施,监管机构对商业银行风险控制的覆盖面也提出了新的要求。全面风险管理渐成趋势。对于我国银行而言,风险管理的技术和模型不再是瓶颈。数据的可获得性仍然是一个问题,但需要时间积累。而当前最为紧迫和棘手的是借鉴西方银行的实施经验,建立有效的全面风险管理组织架构,合理配置职能,创新制度环境,为全面风险管理奠定制度基础。     

加强全面风险管理保障业务健康发展

银行的风险管理应是全面风险管理。运用现代金融工程技术，贯彻全面风险管理思想，树立全面风险管理理念，构筑银行内部风险控制体系，是银行应对严峻金融风险挑战的重要举措。     

商业银行数据治理与应用——以光大银行为例

正近来,国内外经济形势异常复杂,为促进银行业健康发展,有效防范风险,中国银监会积极推进国内银行逐步实施巴塞尔新资本协议(Basel Ⅱ和Basel Ⅲ),并进一步提出了"CARPALS(腕骨)"监管原则,旨在推动国内各商业银行充分利用风险管理技术,提升风险管理内控水平,全面具备风险信息化管理能力,及时进行风险预警,调整经营策略,主动适应市场变化。     

以实施新资本协议为契机 全面提升银行风险管理水平

银行经营的就是风险,能否对风险进行有效管理决定了银行的成败。2004年6月巴塞尔委员会发布的新资本协议之所以广受关注,很大程度上是由于它在提高对银行风险管理能力要求的同时,指明了现代银行风险管理的发展方向:更精确的风险计量、更科学的资本配置和更全面的风险管理。     

商业银行加强全面风险管理的思考

风险是银行经营管理中不可回避的因素。加强全面风险管理。将风险控制在可承受的范围内是银行持续健康发展的重要保障。当前,全面风险管理在银行经营管理中的地位和作用日益凸显,但与国际先进水平相比,我国商业银行的风险管理水平还存在不小的差距,必须通过培育健康向上的风险管理文化、健全风险管理政策制度、完善全面风险管理组织架构、改进提升风险管理手段、构建有效的风险管理运行机制等方式,加快全面风险管理体系建设,全面提升商业银行经营管理水平。     

商业银行实施全面风险管理策略研究

随着全球经济一体化程度的加深，银行之间的竞争日趋激烈，风险管理作为商业银行生存和发展的根基，日益受到重视。传统的风险管理主要研究如何防范风险，如何减少风险，而现代的风险管理着重于管理创新、技术创新，建立和完善风险管理的补偿和定价机制。《新巴塞尔协议》就贯穿了风险管理的理念。论述了商业银行风险管理模式的特点，商业银行实施全面风险管理的策略。     

论商业银行全面风险管理的构建与完善

对于中国商业银行而言，2010年是银行实施全面风险管理的关键一年，根据银监会2007年颁布的※中国银行业实施新资本协议指导意见》的规定，四大国有商业银行、国家开发银行、交通银行和招商银行等7家新资本协议银行从2010年底起开始实施新资本协议。经过三年时间的准备，新资本协议银行已经按照COSO全面风险管理框架和巴塞尔新资本协议的基本思想构建了风险管理体系，提     

全面风险管理是中国银行业务发展的必然要求

随着经济的发展、金融业的开放和国有商业银行改革的深入,我国银行业务发展面临着复杂多变的风险,但国内银行现有的风险管理模式存在许多重要缺陷,难以为业务的快速发展提供足够的风险防范保障.国外先进银行在风险管理模式上的探索和巴塞尔新协议已经指明了全面风险管理这个新的方向.本文在综合分析中国银行业的风险状况、风险管理状况和政策指向的基础上,明确提出全面风险管理是中国银行业务发展的必然要求,并就如何将当前银行信贷业务与全面风险管理相结合做了一番讨论.     

农商银行全面风险管理转型的思考

随着社会经济的飞速发展,农商银行在运营过程中所面临的风险越来越多,一是经济转型产生的"冲击风险",二是强监管环境下产生的"不适应风险",三是人力资源带来的"能力风险"。基于这一大环境下,加强全面风险管理是农商银行发展的必然趋势。《银行业金融机构全面风险管理指引》中明确提出了各项指导原则、风险治理架构、管理策略等多个概念和含义。本文就农商银行全面风险管理的现状进行探讨,并提出了有效的转型对策,进一步突出了全面风险管理的重要价值。     

对建立全面风险管理体系六大问题的探讨

风险管理是银行经营的永恒主题。自加入WTO、新巴塞尔协议征求意见稿发布以及国家实现宏观调控以来，风险管理正成为我国商业银行改革和发展过程中日益关注的焦点问题，风险管理已从过去过多关注局部风险、重视微观风险、监控操作风险转向加大对宏观风险、整体风险、系统风险的研究，实现宏观与微观、静态与动态并重上来。风险管理的理念、内容、方式、手段都发生了根本性的变化，构建全面风险管理问题已越来越摆上议事日程。     

商业银行银行账户利率风险管理面临的挑战

银行账户利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一。该文基于当前商业银行风险管理实践揭示其银行帐户利率风险管理在计量、运用方面面临的挑战，指出商业银行必须从制度、计量、监测、控制等方面逐步建立相应体系，以强化银行账户利率风险管理，适应监管要求和新资本协议要求。     

我国商业银行全面风险管理体系构建探析

一个良好的风险管理体系至少包含理念、体制、技术等三个方面,它们是商业银行驾驭风险的"三驾马车"。本文将依据我国商业银行风险管理现状,借鉴新巴塞尔协议、COSO《全面风险管理框架》和西方商业银行全面风险管理的成功经验,试图从这三个方面构建适合我国商业银行全面风险管理体系。     

新巴塞尔协议与商业银行全面风险管理

《新巴塞尔资本协议》的推出，标志着现代商业银行风险管理出现了一个显著变化，就是由以前单纯的信贷风险管理模式转向信用风险、市场风险、操作风险并举，信贷资产与非信贷资产并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。新巴塞尔资本协议也为我国的银行改革提供了重要参考和借鉴．给银行业改革带来了压力和动力．     

商业银行风险管理策略与技术——促进我国商业银行向全面风险管理转变

风险管理与风险控制不同。风险管理是银行经营管理的核心，是银行风险控制的更高阶段，它包括对风险的识别、度量、控制和监测等四个部分。风险管理是全程的、全员的、动态的风险控制，是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础上的风险控制。风险控制只是风险管理的一个     

借鉴国际经验促进商业银行全面风险管理

我国的银行总体上处于风险控制阶段，而国际先进银行则处于风险管理阶段。风险管理不同于风险控制，风险管理是银行经营管理的核心，是银行风险控制的更高阶段，是建立在丰富的业务数据、科学的管理模型以及高素质的专家队伍基础之上的风险控制。     

国际银行风险管理方法综述

本文系统介绍了国际上银行风险管理的发展及新资本协议、风险价值法(VAR)、风险调整的资本收益法、信贷矩阵(credit metrics)、全面风险管理模式和资产组合调整等最新银行风险管理方法。     

国有商业银行全面风险管理的深层思考

本文剖析了国有商业银行风险管理现状,针对性地提出了加强全面风险管理的途径,为国有商业银行实施全面风险管理,完善银行内部风险控制流程,提升综合竞争能力提供借鉴与参考.     

商业银行全面风险管理系统架构与功能需求研究

一、引言商业银行的核心能力是风险管理能力。商业银行是否愿意承担风险,是否能够妥善管理风险将决定商业银行的盈亏和生死。根据《新巴塞尔资本协议》的要求,实行内部评级法的银行必须在全行范围内实行全面的风险管理(BIS,2003)。所谓全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务单位,各个种类风险的通盘管理,这种管理要求将信用风险、市场风险及其他各种风险,以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合和承担这些风险的各个业务单位纳入到统一的体系中,对各类风险再依据统一的标准进行测量并加总,并且依据全部业务的相关性对风险进行控制和管理(陆晓明,1999)。通过对影响商业银行公司价值的众多风险因素进行辨识和评估,并在全行范围内实行相应的战略以管理和控制这些风险,其目标是把商业银行面临的所有风险都纳入到一个有机的具有内在一致性的管理框架中去。从国外来看,20世纪70年代西方商业银行注重信用风险管理,80年代侧重于市场风险管理,从90年代中后期开始对信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险等实施全面风险管理(唐国储、李选举,2003;崔滨洲,2004)。新一代商业银行全面风险管理应用系统已经成为西方商业银行经营管理和业务运作的核心基...     

我国商业银行全面风险管理组织框架问题分析

风险管理是商业银行经营管理活动的核心，风险管理的好坏在很大程度上决定一家银行经营的成败。与国际先进银行相比，特别是与巴塞尔新资本协议提出的全面风险管理精神相对照，国内商业银行在风险管理方面仍存在较大差距。在目前产权改革初步告一段落的情况下，国内商业银行下一步的改革将围绕建设符合现代金融企业要求的体制机制方面展开，而全面风险管理体系的建立首当其冲。本文在对巴塞尔新资本协议和国内外银行业的有关实践进行总结的基础上，概括出了商业银行建立全面风险管理组织框架的基本原则，并对国内商业银行提出了有关政策建议。