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ARCH/GARCH类模型对汇率波动率的研究——基于汇丰银行的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
一、引言 波动率是资产收益不确定性的衡量,它经常被是用来衡量资产的风险,波动率越大,预期收益率也就越大,风险也就越大.金融资产的波动率也在资产定价和投资组合等方面也起着极其重要的作用. 相似文献
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<正>以获利为目的的投资活动都存在风险,高收益总是伴有高风险,即收益越大,风险越高,房地产也并不例外。房地产开发投资具有投资资金大、开发周期长、位置不可移动、市场竞争不充分等特点。因此,本文从房地产开发过程中投资者面临的各种风险因素进行分析,进而为预测项目风险并预先采取必要的控制措施提供依据,以求获得最大的收益。 相似文献
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引言现代金融理论经常以波动性来衡量金融资产的风险,波动性是对未来金融资产价格走势不确定性的一种度量。一般来说,波动性越大,风险越大。金融资产的波动率是投资组合、资产定价以及风险管理中的重要指标。比如当投资者进行投资时,首先要考虑的是金融资产组合的固有风险与收益,然后选择与其风险承受能力相对应 相似文献
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江世银 《中央财经大学学报》2005,(6):24-28
风险是指预期收益的不确定性,是指在将来一段时间内遭受损失的可能性.进行资本市场投资,必然存在风险.资本市场投资风险就是投资预期结果(预期收益损失)的不确定性,有投资风险,就会有投资者对其进行的预期.本文建立了存在风险条件下的资本市场投资预期收益模型,并由此得出了不同投资者的预期收益--风险偏好的不同投资选择. 相似文献
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企业是在风险中求得利润的,风险和收益并存,风险越大,收益也越大,但企业怕承担过多的风险,所以宁愿舍弃一部分收益。其实风险是可以防范的,本文提出了财务风险的防范对策,以期有效的降低损失,确保收益。 相似文献
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梁先生的背景显示其家庭财务状况良好,夫妻二人工作稳定,基本的社会保险和必要的商业保险也都齐全,万一投资上有些损失并不会严重影响到其生活品质.同时鉴于基金投资的风险相对于股票、期货而言并不高,所以,梁先生家庭对于基金这种投资产品具有一定的风险承受能力.同时,梁先生期望8%的综合收益,可以判断其也愿意承担与高收益对应的高风险,所以,可以判断梁先生为积极型的投资者. 相似文献
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投资首选债券
国债和部分企业债券信用等级高,预期收益稳定,应为普通百姓投资首选.
投资债券首选国债.国债以国家信誉为基础,具有风险小、免征利息税、收益稳定、变现性强等优点.另外一些银行也尝试着发行金融债券,亦十分适合工薪族投资.其次是企业债券.企业债券的风险大于国债和金融债券,一般利润也高于它们. 相似文献
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降低风险——从扎牢自家的篱笆开始:资金体外循环凸现金融体制缺陷 总被引:1,自引:0,他引:1
国外一家大型商业银行的CEO曾经给银行下过这样的定义:“银行是通过风险管理而实现收益的金融企业。”那么,银行应该如何认识自身的风险管理?银行业务的性质,决定了其必需承担风险。一般是风险越大,预期收益越大;风险与收益呈正相关关系。从某种程度上讲,消除风险就等于消除收益。风险本身并不是坏东西。关键是如何管理好风险,糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。风险管理的目的就是在控制风险的情况下,实现收益最大化。 相似文献
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证券投资的两个要素是收益和风险,投资者总是希望他的投资能获得较高的收益,但收益往往与风险是正相关的,高收益意味着高风险.投资者关注收益的同时,必定要关心自己证券的风险,那么如何衡量证券的风险成为一个重要问题. 相似文献
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机构持股、特质风险与股票收益的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
机构投资者的投资行为对股票市场的风险与收益产生了极大的影响,机构投资者的大量参与有助于股票市场的稳定、特质风险的分散以及超额收益的减少。文章选取机构投资者持股占股票市值比例这一指标来刻画机构投资者的行为,检验机构持股比例、特质风险和股票收益之间的关系。实证发现,在中国股市,特质风险与股票收益呈显著的正相关关系;机构大量持股有助于降低股票的特质风险;机构投资者持股比例越低的股票,特质风险越大,股票预期收益越高。 相似文献
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商业银行风险管理的多维度思考 总被引:7,自引:0,他引:7
国外一家大型商业银行的CEO曾经给银行下过这样的定义:“银行是通过风险管理而实现收益的金融企业“。那么.银行应该如何认识自身的风险管理?银行业务的性质.决定了其必需承担风险。一般是风险越大,预期收益越大;风险与收益呈正相关关系。从某种程度上讲.消除风险就等于消除收益。风险本身并不是坏东西。关键是如何管理好风险.糟糕的是对风险没有正确认识和错误管理风险。风险管理的目的就是在控制风险的情况下.实现收益最大化。风险管理的复杂性要求银行应该用多维度的方法和理念.全面认识风险管理的广度和深度。 相似文献
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《中国外汇》2011,(6):56-57
排行榜说明本排行榜上榜产品均为当月所发行同类产品中在风险、收益等方面具有明显优势的产品。本栏目不构成任何投资建议,投资者操作产生的任何风险由投资者自负。关于产品分类1.保本保收益类:主要是投资于银行间市场、交易所以及其他金融市场固定品种的货币类产品,一般风险与收益较低。2.保本浮动收益类:产品资金主要投资于风险较小的货币、债券等金融市场,其余资金投向具有较高风险的资产。3.非保本浮动收益类:一般包括结构化产品,即运用金融工程技术,将固定收益产品与金融衍生产品组合形成的金融产品,挂钩标的市场(如期货、股票等)表现,通常设定处罚条件来确定投资者的最终收益;也包括证券投资类产品等,风险相对较高。 相似文献
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组合投资技术其本质的理念就是利用对风险和收益的组合与计量,帮助投资降低风险提高收益,因此其在银行信贷管理中完全可以帮助其获得最佳投资组合,并提高管理的效率。 相似文献