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共有20条相似文献,以下是第1-20项 搜索用时 843 毫秒

1.  极值理论在金融风险度量中的应用——基于沪深300指数的实证研究  
   董兴志《时代金融》,2013年第14期
   如何准确度量金融市场风险在金融风险管理中扮演着重要角色,而极值理论能对极端风险进行较准确的度量。通过对沪深300指数的实证研究表明,广义帕累托分布能够很好地拟合极端日收益率数据,从而用建立在广义帕累托分布基础上的POT模型来度量投资者所面临的市场风险是合适的。结果显示:基于正态分布假设得到的风险值小于POT模型的风险值。    

2.  操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用  被引次数:1
   谭德俊  邹敏烨《财经理论与实践》,2010年第31卷第6期
   极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。    

3.  我国商业银行操作风险模拟估计  
   高丽君  李建平《山东财政学院学报》,2009年第5期
   本文利用极值理论和蒙特卡洛模拟相结合的方法对我国商业银行操作损失整体分布进行估计。首先根据均超函数图估计出恰当的阈值,利用假设检验估计超阈值的发生强度,用广义帕累托分布估计了超限参数。采用模拟方法分别对超阈值的发生强度和损失强度进行拟合,得到年度超阈值损失分布的估计。低于闲值的分布采用统计方法获得发生强度和损失强度的分布。两者结合得出一定时期内操作风险总分布,并得出一定时期内的操作风险资本金。    

4.  商业银行操作风险计量的极值模型实证研究  
   林龙腾  沈利生《财经问题研究》,2012年第11期
   本文利用极值理论中的BMM模型、POT模型分别对中国商业银行2004-2011年度的225起操作风险损失事件采用广义极值分布、广义帕累托分布构建VaR模型,运用极大似然估计法估计有关参数,进而计算操作风险损失VaR.运用基本指标法对BMM模型和POT模型的计量结果进行验证以确定优劣.实证研究显示,在数据较少条件下,用POT模型度量操作风险损失VaR较BMM模型更为合理,这为我国商业银行操作风险计量提供一个切实可行的量化方法.    

5.  尖峰厚尾巨灾损失数据的组合分布模型  
   王明高  孟生旺《保险研究》,2017年第12期
   具有尖峰厚尾特征的巨灾损失数据,通常的损失分布模型很难对其进行拟合,这给巨灾风险管理带来了极大挑战。近几年,关于组合分布模型的研究为巨灾损失数据的拟合提供了一种新的建模思路。组合分布模型是两个普通损失分布的平滑组合。本文将逆威布尔分布分别与帕累托分布和广义帕累托分布进行组合,构建了三个新的组合分布模型,即固定权重的逆威布尔-帕累托组合分布模型、可变权重的逆威布尔-帕累托组合分布模型以及可变权重的逆威布尔-广义帕累托组合分布模型。与现有的组合分布模型相比,这三个组合分布模型结构更加简洁,为拟合尖峰厚尾的巨灾损失数据提供了新的备选模型。    

6.  基于POT模型的铁路事故定量风险度量研究  
   李宛玉  戴贤春  刘敬辉《铁道运输与经济》,2013年第35卷第6期
   针对目前铁路系统事故发生频率低、损失高、数据不足且具有厚尾分布的特点,采用极值理论中的POT模型,对超过某一阈值的数据进行建模,并运用广义帕累托分布(GPD分布)对某铁路运营历年客车脱轨事故损失数据进行拟合,模拟计算铁路客车脱轨事故经济损失的概率分布函数,计算得到风险价值VaR值,为铁路事故的定量风险分析和风险控制,提供更加科学合理的依据。    

7.  基于广义帕累托分布稳健估计法的沪市VaR预测  
   吴亮  邓明《首都经济贸易大学学报》,2013年第15卷第4期
   针对金融收益序列的“高峰、厚尾”特征,本文将ARMA-GARCH模型和POT模型结合起来度量上证综指的VaR,用广义帕累托分布(GPD)对POT模型的超额阈值进行拟合得到VaR.考虑到GPD参数的极大似然估计非稳健性,本文使用了GPD参数的三种稳健估计法:最小密度功效散度、中位数和似然矩估计.动态回溯检验结果表明,使用稳健方法拟合GPD,可以得到更为稳健、精准的VaR度量,并得到GPD稳健估计优劣性的比较结果.    

8.  具有“双峰”现象损失数据的分布拟合  
   赵桂芹  王上文《山西财经大学学报》,2006年第28卷第6期
   保险实务中我们经常观察到损失数据分布的“双峰”或“多峰”现象,常见的拟合分布方法不能对此进行精确度量.由帕累托分布与广义帕累托分布组成的混合分布模型提供了一种新的思路,拟合效果最好。    

9.  基于POT模型的渔业指数风险价值的度量  
   刘伟  王元月  朱新颜《中国渔业经济》,2017年第3期
   传统的基于正态分布假设下的风险价值度量具有明显缺陷,而极值理论可以对金融收益率所具有的“更厚”尾部特征进行刻画,从而能够更准确地对风险价值进行度量.通过对渔业指数的实证研究表明,基于广义帕累托分布的极值理论的POT模型能够较好地拟合渔业指数极端收益率数据,用POT模型来度量渔业指数的风险价值是适合的.论文同时给出了基于这一模型所计算的渔业指数在不同置信水平下的VaR与ES.    

10.  极值风险价值和预期损失的估计应用:以影子银行和A股市场为例  
   李锦成《吉林金融研究》,2017年第6期
   在检测金融时间序列极值的风险价值和预期损失时,由于金融时间序列具有尖峰和厚尾的特征,首先利用广义帕累托分布的安全阈值模型Hill图观测.当样本数据不多时,利用Gibbs抽样和蒙特卡洛模拟马尔科夫链来检验参数的拟合效果.最后,对从Hill图观测出的极值情况基于MCMC和MLE方法估计其风险价值和预期损失.本文以中国的影子银行规模、上证指数、上证成交量时间序列为例,检测了三者的极值风险值和预期损失,经过比较发现:上证成交量极值风险更大,影子银行极值风险相对较小.    

11.  基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管型  
   刘书霞  张新福  米海杰《现代管理科学》,2009年第4期
   操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法.损失强度在阁值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征.最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。    

12.  基于贝叶斯估计的商业银行操作风险计量与管理  被引次数:2
   刘书霞  张新福  米海杰《现代管理科学》,2009年第4期
   操作风险的计量是操作风险管理的基础,只有准确地对操作风险进行计量才有可能实施有效的风险管理。文章利用贝叶斯估计方法,基于共轭分布原则,结合我国商业银行业务特点,开创性提出了对于损失强度分布的两阶段拟合方法.损失强度在阁值左侧服从对数正态分布,在阈值右侧服从帕累托分布,以更好的拟合操作风险中心数据和尾部数据的分布特征.最后利用得到的某商业银行的损失数据进行实证研究,得到该银行各产品线所需经济资本,与该银行资产基本相符。    

13.  中国股市收益的尾部分布特征分析  
   罗奕《金融与市场》,2011年第12期
   资产收益分布是金融研究和实践的一项极其重要而又十分基础的工作。鉴于难以对资产收益的全局分布进行建模,研究者转而集中关注其尾部行为特征的研究。本文同时利用广义极值分布和广义帕累托分布对我国3个指数收益序列的尾部特征进行研究,研究结果表明,3个指数收益序列均具有厚尾特征,而且右尾部比左尾部更厚,沪深300指数的左右尾部均是最薄的。    

14.  基于帕累托法则的关键链缓冲估计研究  
   高亮  刘欣《经济研究导刊》,2014年第6期
   致力于构建一个更加合理的关键链缓冲估计模型。项目实践中往往少数几个活动延期导致了项目整体进度的变更,这种现象与帕累托法则所描述的规律类似,尝试将帕累托法则应用于缓冲估计。最后利用蒙特卡洛模拟进行案例分析,比较分析不同仿真结果和概率,发现提出的缓冲设置新方法是有效的。    

15.  浅析帕累托定律在商业银行经营管理中的效应  
   陈忠胜《时代经贸》,2006年第4卷第12期
   笔者对帕累托定律在现代商业银行经营管理中的运用进行了分析。从帕累托定律的内涵出发,分析了商业银行经营中的“倒二八”现象,并对帕累托定律在现代商业银行的机构布局、客户管理、产品开发、行员管理中的应用进行了较详细的分析,总结了帕累托定律对现代商业银行经营管理的启示.    

16.  基于层次分析法和熵值法的综合模型对ABC分类法的改进  
   酒小涛  徐琪《物流科技》,2009年第32卷第10期
   ABC分类法是一种基于帕累托准则的应用广泛的实用分类方法。利用层次分析法(AHP)能够利用多准则对其进行分类的优点,又针对其易受主观因素影响的缺陷利用熵值法进行了改进,得到了对库存物资进行ABC分类的综合模型,并进行举例说明。    

17.  什么是帕累托改进?  
   《西部大开发》,2005年第3期
   所谓帕累托改进(PARETOIMPROVEMENT)是以意大利经济学家帕累托(Vil-fredoPareto)命名的,并基于帕累托最优(PARE-TOEFFICIENCY)基础之上。帕累托最优是指在不减少一方福利的情况下,就不可能增加另外一方的福利;而帕累托改进是指在不减少一方的福利时,通过改变现有的资源配置而提高另一方的福    

18.  经理人的激励报酬机制研究  
   周振红《商场现代化》,2007年第2期
   本文构建了静态激励模型、动态激励模型以及基于相对业绩比较的动态激励模型,并对它们进行了分析比较,证明了动态激励模型相对于静态激励模型具有帕累托效率改进,基于相对业绩比较的动态激励模型又比前两个模型具有帕累托效率改进。    

19.  帕累托法则在仓库盘点中的应用  
   田克君《商品储运与养护》,2014年第9期
   帕累托法则是数理统计中的一种重要方法,文中通过对仓库盘点进行分析,介绍了如何根据帕累托法则进行仓库盘点及补充措施。    

20.  VaR:非对称成分GARCH模型的应用  
   郭雪芬《金融理论与教学》,2008年第4期
   采用ACGARCH模型在正态分布和广义误差分布下对上证综合指数的VaR值进行估计,然后把它与应用GARCH模型的估计结果进行比较分析,并进行了Kupiec失败率检验。    

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