商业银行信息不对称现象与治理

近年来,为了降低商业银行的信用风险,我国相继颁布与实施了《商业银行内部控制指引》、《商业银行授信工作尽职指引》(以下简称“指引”)等多部法律法规,并建立了银行信贷登记咨询系统,在有效防范金融风险方面起到了重要作用。但是由于我国商业银行内外部监控体系的不健全,也给商业银行防范金融风险带来很大困难。本文拟从分析商业银行信息不对称现象入手,探讨其表现形式及其产生的信用风险,并在此基础上提出商业银行信息不对称的治理措施。     

信息不对称与商业银行贷后管理

时间跨度较长,客户和市场环境瞬息万变,借贷双方的信息不对称是影响贷款信用风险管理的重要因素。本文以信息不对称与商业银行贷后管理为题,通过对贷后管理中信息不对称的原因进行分析,提出降低贷后管理中信息不对称的对策措施。     

我国商业银行贷款定价的最优化模型设计

随着我国加入WTO,国内金融市场逐步与国际金融市场接轨,国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制,商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格,使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题,指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况,已经严重影响了商业银行的经营和决策水平;再结合委托-代理框架,套用最优控制理论,给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型;最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。     

银保协作下商业银行信用风险的传导及管控机制研究——基于系统科学的分析视阈

银保协作信贷模式有助于缓解银保之间的信息不对称,从而有助于提升金融市场的资金配置效率。本文从信贷配给与风险分担的理论逻辑剖析了银保协作的内生机理,从系统视阈构建了银保协作下商业银行信用风险的传导模型,揭示了银保协作下商业银行信用风险的传导机理,并设计了银保协作下商业银行信用风险管控机制的科学架构。本文认为,银保体系所具有的信用风险内部化特征,促使商业银行信用风险沿着微分动力系统的演变轨迹进行传导,而系统的均衡点就是信用风险在商业银行与担保机构之间的最优配置点。该结论将为我国银行业构建科学高效的信用风险管理机制提供重要的理论依据与决策参考。     

应用引领 征信助力——中国工商银行征信系统应用实践

商业银行是经营风险的企业。客户信用风险是商业银行面临的最主要风险之一。而信用风险管理中,银行与客户之间的信息不对称是提升风险管理水平的最大障碍。准确判断放贷客户质量,是商业银行信用风险管理能力的主要衡量标准之一,决定了银行的经营能力和业绩创造能力。各家商业银行多年来都迫切希望找到     

商业银行信用风险的经济学分析:基于信息不对称视角

信息不对称是商业银行信用风险存在的客观基础,由其引发的“逆向选择”“道德风险”和“不完全契约”是信用风险产生的主要根源.本文从适度收集信息、应用先进技术模型、畅通信息传递路径、完善内部治理、合理设计契约、优化外部环境等若干方面着手,探讨最大程度消除信息不对称是降低商业银行信用风险的有效路径.     

我国商业银行贷款定价的最优化模型设计

随着我国加入WTO，国内金融市场逐步与国际金融市场接轨，国家也逐渐放开对企业贷款利率上限的管制，商业银行可以根据信贷市场需求确定合理的贷款价格，使贷款利率能充分补偿银行所承担的信用风险以确保安全性和赢利性。本文首先阐述目前商业银行贷款定价方法中存在的问题，指出由于我国信贷市场中普遍存在信息不对称这一情况，已经严重影响了商业银行的经营和决策水平；再结合委托一代理框架，套用最优控制理论，给出一个信息不对称时的合理的贷款定价模型；最后针对如何有效提高我国商业银行运作和管理水平给出一些操作性建议。     

商业银行表外业务风险不容忽视

一、信用风险金融市场中客观存在的信息不对称是信用风险产生的症结所在。信用交易在信息不对称的情况下进行,银行为客户提供着保证并规避风险,做为投资者暴露于不确定的信用风险中。由于表外业务涉及的客户和交易的金融属性较强,这个过程中金融生态环境的优劣对投资者的利益影响是至关重要的。我国现行的金融生态环境尚不能有效保护投资者的利益,商业银行尤其应关注来自客户个人或企业的诸多信用风险。     

国有商业银行信用风险成因的信息经济学分析

信用风险是商业银行面临的最主要风险,我国国有商业银行信用风险的产生和积累有其特殊的体制性背景。从信息经济学的角度分析,体制性问题所引发的银企信息不对称和国有银行中委托—代理环节的多重失灵是信用风险形成的直接原因和根源所在。     

商业银行抵质押品管理中存在的问题及对策

抵质押担保是巴塞尔新资本协议规定的风险缓释工具之一,对防范信息不对称、控制违约风险、有效减少违约损失具有不可替代的重要作用。有效的抵质押品管理工作不仅在商业银行信贷决策和信用风险控制中扮演重要角色,同时也是商业银行提升经营效率、进行资本配置管理的重要基础。抵质押品作为新资本协议认可的最主要的信用风险缓释工具类型,其缓释作用突出表现在能够转移或降低信用风险发生的可能性及损失程度。本文深入剖析了商业银行抵质押品管理中存在的问题及原因,提出了提高商业银行抵质押品管理有效性的建议。     

从信息不对称看商业银行信用风险的产生及其防范

随着市场经济发展模式逐步深化,我国企业需通过各种途径不断融资,以满足自身发展的需求,其中商业银行信贷是现阶段我国各中小企业融资的主要方式之一。信息不对称因素是造成商业银行信用风险的主要原因之一,违约等风险可能会使商业银行产生经济损失。为此,本文以信息不对称为切入点,对我国现阶段商业银行信用风险的产生进行总结,并给出一定的防范措施。以期能够为我国商业银行在进行信贷发放时的安全性提供一定的理论保障。     

信息不对称下的商业银行房地产开发贷款信用风险管理

在房地产调控政策不断加码情况下,商业银行房地产开发贷款面临较大信用风险,严重的信息不对称是主要原因之一。信息不对称下的信用风险表现在开发商提供虚假资料,挪用信贷资金、预售资金,抽逃项目资本金,集团房地产客户利用信息不对称获益等。为尽可能的降低信息不对称因素影响,应采取强化政府征信体系建设,鼓励民间机构介入征信领域,推广商品房预售资金监管制度,提高开发贷款风险管理水平,强化房地产集团客户的信用风险管理等措施。     

关注信息不对称造成的信用风险

在我国,信用风险是商业银行经营面临的主要风险.按照合约经济理论的解释,信用风险生成于三个合约:一是银行与企业的合约,二是银行与储户的合约,三是商业银行与中央银行的合约.其中,银行与企业的合约构成最主要的信用风险.合约双方的信息不对称导致银企借贷关系中的不确定性,增加了银企双方的交易成本.要降低这种不确定因素,减少交易成本,就应建立恰当合理的银企交易模式,才能有效减轻信息不对称和机会主义行为.     

信息不对称对商业银行信贷风险产生的影响分析及讨论

在社会主义市场经济的影响下,商业银行之间竞争逐渐变得激烈,也逐渐加剧了信贷风险,主要原因就是信息不对称。对比贷款者和借款者,借款者的借款信誉和担保信誉度方面的风险和收益等具有更强的熟悉度,为了避免使商业银行面临更多的信贷风险,本文研究了信息不对称对于商业银行信贷风险产生的影响,提出加强信贷风险的措施,希望可以对于相关的研究提供理论基础。     

信用风险对商业银行净息差水平的影响分析——基于2011—2015年中国银行业面板数据

当商业银行面临的信用风险增加时,要么惜贷增加安全资产配比,要么以更高的净息差来弥补或覆盖可能造成的违约损失。在构建信用风险影响商业银行净息差的理论模型基础上,采用2011年至2015年全国银行业金融机构的面板数据,实证检验信用风险对商业银行净息差水平的影响。结果显示,信用风险增加显著提升商业银行净息差水平,这表明伴随着利率市场化的基本完成,商业银行在实际业务运作过程中更可能采取风险溢价来弥补信用风险。基于上述研究证据,商业银行切实加强信用风险管理,虽然可能降低净息差水平,但一方面能有效防控金融风险,推进商业银行业务结构调整和经营模式转型,另一方面也有利于缓解实体经济"融资贵"问题,深入推进"三去一降一补"。     

中小企业信用担保机构信用风险的分析

中小企业信用担保机构的引入,有效弥补了中小企业的信用缺口。但与此同时,信息不对称、信息流动不通畅等问题导致了担保机构信用风险的必然存在。本文从信息论角度对信用风险进行了分析,并提出加强担保机构信用风险防范和抵御的两种管理手段。     

银行信用风险与金融经济周期管理研究

商业银行面临的主要风险就是信用风险,银行的健康发展有赖于信用风险管理关系,目前我国银行信用风险管理体制具有很大缺陷,尤其表现在商业银行。本文通过对商业银行信用风险管理中的问题进行研究,为提高商业银行的抗信用风险能力提供具体建议。     

商业银行信贷管理中的信息不对称问题及其对策

本文从研究商业银行信贷管理中不对称信息问题的产生及其危害入手,对当前商业银行信贷管理中不对称信息问题的成因进行了深入分析,进而提出了包括建立程式化的信贷信息处理规范,建立科学的信贷信息资源管理体系,建立严格的信贷信息责任追究制度等治理不对称信息问题的相关对策。     

基于信息角度的银行信贷风险识别和防范

随着我国社会主义市场经济体制的不断完善和加入WTO后大量外资银行的进入,我国的金融业受到前所未有的挑战,商业银行必须直接与外来者展开竞争。因此,强化信用风险管理、化解不良贷款已经成为目前我国金融领域一个十分重要的课题。本文基于信息不对称的角度,探讨我国商业银行信贷风险的识别与防范。     

对信用风险预警研究有关问题的探讨——评《试论我国商业银行信贷风险预警系统的建立》

科学研究最重要的目的之一就是预测，以便未雨绸缪，防患未然。信用风险管理在商业银行管理中的重要性怎么强调也不过分，因此，对信用风险(或称信贷风险)预测的研究和实践是目前我国商业银行最重要、最紧迫的课题之一。贵刊于2004年第8期登载隋剑雄和林琪的《试论我国商业银行信贷风险预警系统的建立》一文(以下简称“隋文”)在这方面进行了有益的探索：