资本、资本充足率与银行治理--略论《商业银行资本充足率管理办法》对我国银行的影响及对策

资本金是商业银行存在的前提和发展的基础，也是银行对抗金融风险的缓冲器。银行需要及时补充资本金，以满足持续经营的需要。1988年巴塞尔资本协议明确了银行资本充足率要求，使之成为衡量单个银行乃至整个银行体系稳健性的公认国际标淮，成为维护银行业公平竞争的重要标尺。同时，资本充足率还是商业银行良好公司治理的准绳，贯穿于银行管理的始终。     

商业银行的资本充足率与公开市场操作的有效性

对商业银行进行资本充足率监管虽然有助于银行的稳健经营，但是这会在一定程度上削弱中央银行的扩张性的公开市场操作的有效性。造成这种现象的主要原因在于商业银行贷款的增加意味着资产的相应增长，如果资本没有同步增加，结果就会导致资本充足率下降。在这种情况下，银行为了满足资本充足率监管的要求，即使持有超额准备金，也不得不抑制贷款的扩张冲动。     

更新理念 转变发展模式

资本约束机制，就是以资本充足率制约银行风险资产扩张的机制。2004年3月，中国银监会颁布实施《商业银行资本充足率管理办法》规定商业银行最迟要在2007年1月1日前达到8％的最低资本充足率要求。目前，商业银行正在逐步建立健全以资本金管理为核心的约束机制，确保资本充足率满足监管要求。     

我国中小商业银行提高资本充足率的途径

巴塞尔协议和我国银监会都要求商业银行最低要达到8%的资本充足率水平。但是,我国部分中小商业银行因为历史原因形成的巨额不良资产和现实扩张需要造成的大量资本消耗使其资本充足率不能满足金融监管部门的要求,通过各种途径补充资本金、提高资本充足率就成为了这些银行的一种经常性需求。为此,本文介绍了我国商业银行提高资本充足率的六种可行途径,比较了它们在提高资本充足率上的效用,以此为中小商业银行提高资本充足率提供借鉴。     

新巴塞尔协议下的我国商业银行资本监管研究——以亚洲金融危机和美国次贷危机的比较为例

亚洲金融危机以后，我国和世界许多国家一样要求商业银行参照日巴塞尔协议增强对其经营风险的控制，并通过各种手段剥离银行的不良资产以提高其资本充足率。随着《新巴塞尔协议》的出台，人们越来越多地关注商业银行资本充足率问题，提高银行资本充足率已成为世界银行发展的趋势。     

我国上市商业银行效率与资本充足率的相关性分析

本文以研究商业银行资本充足率与商业银行效率之间的关系为目的,选取我国16家上市商业银行作为研究对象,首先运用DEA方法测量我国16家上市银行的效率,然后通过整理16家上市银行的资本充足率水平,运用数学模型探寻商业银行效率与资本充足率之间的关系。结果表明,在一定程度下,资本充足率提高可以促进商业银行效率的提升,但超过一定的水平后,则将会降低商业银行的效率。     

我国商业银行资本充足率监管的有效性分析

资本充足率是衡量商业银行经营安全性和稳健性的重要指标,资本充足率监管已经成为银行监管的核心内容。本文应用计量经济软件对我国大型商业银行和股份制商业银行的2008年²013年第三季度的季度数据进行实证分析,结果表明:我国商业银行资本充足率监管是有效的,资本充足率监管有效提高了我国商业银行的资本充足率水平,也降低了银行的风险水平,但是监管的有效性还需要进一步的提高。并提出了提高资本充足率监管有效性的建议。     

资本充足率监管对我国商业银行信贷扩张的影响分析

资本充足率监管是商业银行审慎监管的核心。严格实施资本充足率监管对商业银行的信贷扩张有重大影响,表现为资本充足率高的银行,其面临的资本监管的压力会较小,相对应的其信贷可以保持适度扩张速度;相反,资本充足率水平低的银行,其受到监管的压力会较大,为满足监管要求,会降低其信贷扩张速度。分析我国资本充足率监管对商业银行信贷扩张的影响,对于我国更好地实施资本充足率监管制度有重要借鉴意义。     

我国上市商业银行效率与资本充足率的相关性分析

本文以研究商业银行资本充足率与商业银行效率之间的关系为目的,选取我国16家上市商业银行作为研究对象,首先运用DEA方法测量我国16家上市银行的效率,然后通过整理16家上市银行的资本充足率水平,运用数学模型探寻商业银行效率与资本充足率之间的关系.结果表明,在一定程度下,资本充足率提高可以促进商业银行效率的提升,但超过一定的水平后,则将会降低商业银行的效率.     

以科学发展观促进均衡协调发展

为保障我国银行体系的稳健经营，推动商业银行改善经营管理，实现我国银行监管制度逐步与国际惯例接轨，银监会逐步加强了商业银行的资本充足率监管，并于2004年3月1日正式实施《商业银行资本充足率管理办法》。资本监管要求的提高和资本硬约束的强化，必将对商业银行的经营管理和未来发展带来深远影响，使得资本管理成为各家商业银行必须高度重视的问题，也使得经营模式转型成为各家商业银行的必然选择。