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相似文献
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1.
资本资产定价模型是财务学形成和发展中最重要的里程碑。它第一次使市场的风险程度可以量化,并且能够对风险进行定价。资本资产定价模型出现以后,单项资产的系统风险计量问题得到解决。如果投资者选择一项资产并把它加入到已有的投资组合中,那么该资产的风险完全取决于它如何影响投资组合收益的变动性。  相似文献   

2.
一、引言 自CAPM模型诞生以来,投资组合的贝塔系数估计在金融领域逐渐占有了重要的地位.CAPM阐述了在投资者都采用马科维茨的理论下进行投资管理的条件下市场均衡状态的形成,把资产的预期收益与预期风险之间的理论关系用一个简单的线性关系表达出来,即资产的预期收益率与风险的衡量尺度贝塔系数存在线性关系.  相似文献   

3.
商品期货在国际市场被机构投资者称为"可选择的投资类别".国际商品期货市场吸引了对冲基金、养老基金等机构投资者的参与.本文在投资组合和资产配置理论框架下,以商品期货价格指数为基础探讨商品作为一种投资类别的特征和可行性.研究结果发现:商品期货指数具有不同于股票、债券的风险收益特性,机构资产组合中加入大宗商品能够提高投资组合的效果.  相似文献   

4.
赵明阳 《时代金融》2012,(33):145-146
在金融投资中,投资者总是希望投资风险最小化并且投资收益最大化,投资的收益和风险决策问题一直是投资者需要考虑的一个重要问题。本文试图通过建立一个简单的线性规划模型对投资组合决策问题进行分析。  相似文献   

5.
陈伟 《投资与理财》2014,(11):22-23
如果投资者找到适合自己的投资组合,最后的结果并不会太出乎自己的预期。还有普通理财者在配置资产时,要首选最有效的工具去配置,以达到降低风险效果。投资与理财:投资者如阿利用投资工具构建组合呢?黄凡:资产配置的第一步,是确定个人的风险承受能力和风险偏好;第二步。要实现合理资产配置,再在每一个资产类别里寻找到合适投资工具,进行配置。  相似文献   

6.
投资组合保险作为一种资产配置的方法,越来越受到投资者的关注.它通过改变无风险资产与风险资产的比例来达到规避风险的目的.其特点在于确保最低收益的同时不限制上升获利的机会.本文将详述投资组合保险两种策略的原理与运用,指出各自的优缺点.  相似文献   

7.
投资组合管理一般分两个层面,一是资产配置,是将资金在投资组合各资产类别之间进行分配;二是证券选择,即根据资产配置结果在资产类别内选择合适的证券进行投资。两个层面互相作用,在市场判断的基础上,将有限的资金集中于风险收益配比合理的资产类别和个体证券,就会使投资组合整  相似文献   

8.
代宏坤 《中国外汇》2013,(12):63-64
对于普通投资者而言,一个分散化的简单组合便可以有效地平衡投资风险和收益。有的投资者为了构建基金组合,往往持有10只以上的基金,但由于其中大多数基金的风格雷同,并未能实现组合的有效性。基金组合的理论基础是现代投资组合理论,它告诉投资者如何才能在风险和收益之间取得平衡。对普  相似文献   

9.
本文把资产收益的模糊可能性均值和方差作为投资收益和风险的测度,研究在可以借贷和有投资数额约束条件下的随机性金融资产投资组合模型。在一些常见的隶属函数下将该模糊数学投资模型转化为线性规划模型,便于投资者对该模型的应用和推广。  相似文献   

10.
刘莎 《金融博览》2008,(4):42-43
近期,国内外金融市场震荡加剧,个人投资者对于投资风险的认识逐步加深且日趋成熟,而银行理财产品由于具有保本、挂钩浮动收益等不能为其他风险资产所替代的特性,成为个人及家庭构建稳健均衡投资组合的必要组成部分。  相似文献   

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