银行资产流动性和经营绩效:存在倒U关系吗?

本文运用我国84家商业银行2000-2012年的面板数据考察了银行资产流动性对经营绩效的影响。理论分析和实证结果均表明,商业银行资产流动性对经营绩效具有倒U型影响,而且国有和股份制商业银行盈利最大化意义上的最优流动性资产占比高于城市和农村商业银行。本文结论支持了对国有和股份制银行实施更为严格的流动性监管要求。     

中国商业银行稳健性测度

本文在国内外文献的基础上,对商业银行稳健性进行界定,并构建了测度我国商业银行稳健性的银行稳健性指数,接着运用14家上市银行2004~2010年的数据实证检验了我国商业银行稳健性水平。实证结果表明:我国商业银行稳健性水平整体上呈平稳上升趋势;横向比较来看,城市商业银行稳健性水平较高,一些中小股份制商业银行稳健性水平偏低,国有控股商业银行稳健性处于中间水平。     

我国商业银行经营绩效影响因素的实证分析

本文以我国22家商业银行2007~2011年的面板数据为样本,运用随机效应模型,对商业银行经营绩效的影响因素进行了实证研究。实证结果表明,从银行自身来看,银行的资本充足率、存款与总资产的比率与经营绩效成正相关关系,而成本收入比、不良贷款率则对经营绩效具有负面影响。从宏观因素来看,实际GDP增长率与经营绩效负相关。在引入股权结构以后,发现国有控股商业银行的平均总资产收益率明显高于股份制商业银行。     

国有商业银行股份制改造的微观影响问题研究

目前国有独资商业银行改制上市存在公司治理结构尚未健全,不良资产负担过重、资本充足率过低、内部缺乏有效的激励与约束机制、信息披露制度不健全等主要问题,已成为国有独资商业银行股份制改造微观层面的障碍因素。因此,需要实施总分行分级授权的公司治理结构改革,构建有中国特色的股份制银行的股东代表大会制度,推行商业银行内部风险评级体系,建立有效的银行激励机制,重塑银行企业化,进而完善国有独资商业银行股份制改造的微观氛围。     

中国商业银行稳健性测度:2004—2010年

本文构建了测度我国商业银行稳健性的银行稳健性指数,运用14家上市银行2004—2010年的数据实证检验了我国商业银行稳健性水平。实证结果表明:2004—2010年,我国商业银行稳健性水平整体上呈平稳上升趋势;横向比较来看,2004—2010年,城市商业银行稳健性水平较高,一些中小股份制商业银行稳健性水平偏低,国有控股商业银行稳健性处于中间水平。     

商业银行跨区域资本配置与内部资本市场效率——基于2007-2013年A股上市银行分部数据的研究

商业银行作为大型金融企业集团,其内部资本市场是否有效是一个很有意义的话题。但截至目前,我国关于商业银行内部资本市场的研究仍十分鲜见。本文以跨地区经营的A股上市商业银行为样本,研究发现,我国商业银行的内部资本市场总体上是有效的;银根紧缩时期银行内部资本市场效率会有所下降;与国有股份制商业银行相比,其他股份制商业银行在从事内部资本跨地区配置活动时更加重视分部的盈利能力,其资源配置效率更高;另一方面,国有股份制商业银行在进行资本配置时会更多地将资本转移至经济发展水平相对较低的地区,其他股份制商业银行则并没有表现出明显的地域偏好。这一研究结果表明,我国国有股份制商业银行在统筹区域经济发展方面做出了一定的贡献,但在一定程度上存在资源配置效率的损失。     

基于灰色关联度分析的中国上市银行绩效评价

在构建中国上市银行绩效评价指标体系的基础上,本文选取了16家上市银行作为研究样本。采用灰色关联度分析方法综合评估了2010年各大上市银行的经营绩效,并从经营状况、盈利性、成长性、流动性、安全性、综合绩效等方面进行了分析。结果显示：城市商业银行的平均绩效高于全国性股份制商业银行,全国性股份制商业银行平均绩效高于大型商业银行。在今后发展过程中,大型商业银行应重点抓好资产质量。降低不良贷款率;全国性股份制商业银行应重视成本管理与控制,提高资本充足率;城市商业银行应找准定位。以服务中小企业、市民等为主。     

金融服务实体经济的效率及影响因素研究 ——基于商业银行资产负债的实证分析

本文首先深入分析了商业银行的资产负债管理行为,构建商业银行追求利润的资产负债管理模型,从理论上分析出商业银行将资产配置到实体经济领域的影响因素。在此基础上,从金融监管的角度出发,将商业银行的资产负债项目进一步分类为杠杆类、通道类,利用25家商业银行2009到2018年的面板数据,实证分析针对商业银行的杠杆类、通道类资产负债的监管,对金融支持实体经济力度、价格的影响效果。结果显示：银行支持实体经济力度方面,银行的杠杆率对银行支持实体经济力度有显著正向效果,但是资金通道长度对银行支持实体经济力度的影响并不显著;银行支持实体经济的资金价格方面,杠杆率对银行资金价格的影响并不显著,但是通道长度则会显著增加资金成本;商业银行的国有、股份制、城商行性质对银行支持实体经济力度的影响也不显著,但是同等条件下,商业银行的国有性质会显著降低资金价格水平。     

利率市场化与商业银行效率研究——基于DEA-Malmquist指数模型的分析

本文基于DEA的Malmquist生产率指数法对2004—2014年16家上市银行的效率进行了分析,实证分析表明,我国商业银行效率整体有所提高.2012年以来,随着存款利率市场化的深入推进,其对我国商业银行效率的冲击有所加大,商业银行效率有下降趋势.但国有大型商业银行的效率相对稳定,且高于股份制商业银行,表明国有大型银行更能抵御利率市场化的不利冲击.     

股份制银行与国有商业银行盈利能力比较

银行业间日益激烈的竞争压缩着股份制银行的利润空间,股份制银行的传统盈利模式亟待改变。本文利用因子分析法,对股份制银行与国有控股商业银行的盈利能力进行比较研究,为股份制银行确定新的盈利模式提供决策帮助。     

我国银行业竞争性分析--基于Boone指数下实证分析

本文采用Boone指数法对我国商业银行竞争性进行了实证分析,选取了2007-2012年19家商业银行的面板数据,实证结果为：五大国有银行在贷款市场上的竞争力为最强,股份制银行次之,城商行的竞争力最弱;国有银行、股份制银行的竞争性增强趋势明显;总体国有银行与股份制银行的成本控制水平相近,但是这两类银行的成本控制都优于城市商业银行的成本控制。     

股份制银行与国有商业银行盈利能力比较

银行业间日益激烈的竞争压缩着股份制银行的利润空间,股份制银行的传统盈利模式亟待改变。本文利用因子分析法,对股份制银行与国有控股商业银行的盈利能力进行比较研究,为股份制银行确定新的盈利模式提供决策帮助。     

基于因子分析的商业银行价值评估

近年来，市场比较法在评估业务中应用的频率逐年加大，作为一种直接从市场取值的方法，其具备了贴近市场、快速反映市场变化及可理解性好等多种优势．但同时．也存在着可比指标的确定人为干预痕迹严重等缺陷。商业银行作为特殊类型的企业,其资产质量难于确定,价值波动性较大,而负债本身能创造价值。采用传统的普通企业的价值评估方法和评估模型对其进行价值评估时存在许多缺陷。本文通过利用A股上市银行信息,运用因子分析法来实证分析影响商业银行价值的关键指标,选取这些关键指标与商业银行价值进行多元回归并建立相应的评估模型,为银行价值评估提供了一种实证的思路和方法。     

中国商业银行竞争效率的国际比较

本文在对商业银行效率概念分析和效率分析方法比较基础上,应用数据包络分析方法对10家国内银行和6家外国银行2003-2005年的效率进行评估。结果显示,我国商业银行的效率值明显要低于外国银行,而其中新兴股份制银行的效率值普遍高于四大国有控股银行。同时,本文还以2005年为例,运用单要素指标分析法对我国与外国银行的经营效率、成本效率和资产配置效率进行比较。     

浅谈如何改革与完善我国商业银行的经营管理

四大国有独资商业银行完成了股份制改革,成为参与国际竞争的股份制商业银行。受传统经营理念、经营模式的影响,我国商业银行在经营管理中不同程度地出现了缺乏现代公司治理机制等误区,严重制约了商业银行的健康发展。     

商业银行股权结构与治理绩效分析

银行业在国民经济中发挥了极其重要的作用,研究商业银行治理绩效问题具有重要的现实意义。本文以18家商业银行为研究样本,利用多元回归模型,对我国股份制商业银行股权结构与绩效的关系进行了实证分析。结果表明,第一大股东持股比例与绩效成U型关系,股权集中度与绩效显著正相关关系,国有控股与银行绩效成负相关关系。     

商业银行股权结构对其经营绩效的影响北大核心

以2016~2020年我国70家商业银行为样本,涵盖国有大型银行、全国性股份制银行、地方性商业银行及民营银行等不同类型的银行,探究我国商业银行的股权结构对经营绩效的影响。研究发现,国有股比例与各类型商业银行的综合绩效水平呈“倒U型”关系;境内非国有法人股与全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行以及民营银行的综合绩效水平呈显著正相关关系;境外法人股与国有商业银行和城市商业银行的综合绩效水平呈显著正相关关系;股权集中度各指标与国有商业银行的综合绩效水平呈正相关关系,与全国性股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行的综合绩效水平呈负相关关系。为此,我国应根据不同类型商业银行的特点,采取优化股权结构的不同措施,提高商业银行的经营绩效水平。     

银行业市场份额格局的发展变化及竞争力分析

一、实证分析的指标概念和度量范围本文研究 (广义的 )银行业的竞争格局。我们首先根据产权构成将银行分为四类 :国有商业银行 (指国有独资商业银行 )、其他商业银行、农村信用社、城市信用社 (含城市商业银行 ) ,然后讨论 90年代以来这四类机构的市场份额变化。这里 ,市场份额指各类银行在银行业务总量中所占比重。由于银行业务包括资产业务和负债业务等诸方面 ,银行业市场份额有不止一种衡量口径。本文还将用机构、人员数量及人均创利水平等指标来分析非国有金融机构的竞争力。二、国有商业银行与非国有金融机构市场份额分析比较我们从存…     

中国商业银行核心能力成熟度评价

本文借鉴国内外关于“成熟度模型”的研究,构建了商业银行核心能力成熟度评价模型,并以14家上市商业银行2006-2010年运行数据为研究对象进行了实证分析,结果表明:银行盈利能力、风险管理能力和经营发展能力对核心能力成熟度的贡献程度不同,其中由规模指标构成的经营发展能力贡献较大;同时发现国有股份制银行核心能力成熟度具有明显优势,但整体变动幅度比其他股份制银行大,易受到国家政策和金融危机的影响;其他股份制银行要提高核心能力成熟度需扩大经营规模,提高规模利用效率.     

国有商业银行分支机构股份制改革绩效调查

2003年底国务院启动了国有独资商业银行股份制改革试点,截至目前,国有四大商业银行股份制改革已全部完成。为跟踪评价和分析国有商业银行股份制改革