国内商业银行RAROC的影响因素解析研究

本文借鉴杜邦分析法,基于国内主要中型银行数据,对影响RAROC的主要驱动因素进行了解构与研究,重点揭示了影响RAROC的四大因素:净息差、非息收入占比、营业收入利润率和平均风险权重,为银行业勾画出资本效率提升的路径。研究发现,净息差每提高1BPS,可使国内中型银行RAROC提高约7BPS;非息收入占比每提高1个百分点,可使RAROC提高24BPS;平均风险权重每降低1个百分点,可使RAROC提高31BPS。     

RAROC在商业银行资本配置中的应用

随着金融全球化的进一步发展,银行业的竞争日趋激烈。目前,资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率。运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital,简称RAROC)模型研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力。     

基于RAROC的商业银行贷款定价分析

本文基于RAROC模型对商业银行的贷款定价进行定量分析,首先介绍了RAROC模型的各构成因素,推导出基于RAROC的贷款定价公式;在全面分析模型中主要因素时,通过巴塞尔协议要求、中国人民银行数据与国外成熟商业银行的历史数据推测分析预测中国银行业预期损失、目标收益率等相关数据的构成。在贷款期限方面,本文主要计量一年期的短期贷款,并提出以Shibor一年期利率作为贷款资金成本的基准,同时在符合巴塞尔协议要求的条件下使商业银行的资金成本确定更加符合市场化利率水平下的贷款定价要求。     

基于RAROC的商业银行贷款定价机制研究

贷款是商业银行的核心业务之一，也是商业银行盈利的主要来源。从我国实际情况看，利率的管制限制了银行主动对其贷款进行科学定价。但金融业的全面开放和利率市场化进程的加快，给予了我国商业银行贷款定价的市场环境和政策空间。因此研究商业银行的贷款定价，具有重要的现实意义。基于RAROC的贷款定价，考虑了银行在大力发展业务的同时所面临的风险，符合了新巴塞尔协议的核心理念，本文将就这一贷款定价方法作简单阐述。     

RAROC在商业银行资本配置中的应用

随着金融全球化的进一步发展,银行业的竞争日趋激烈。目前,资本约束已经成为我国银行业面临的最突出矛盾,而解决这一矛盾的根本出路在于合理配置银行资本金,以此提高资本金的使用效率。运用风险调整的资本收益率(Risk-Adjusted Return On Capital,简称RAROC)模型研究银行经济资本配置,不仅可以在拥有一定量的经济资本的前提下获得最大收益,而且可以加强银行业的风险管理能力。     

RAROC在商业银行绩效评估中的运用

商业银行风险管理的主要内容是风险度量、资本配置与绩效评估。通过将风险要素嵌入绩效考核中可以实现考核的准确与科学,从而为银行有限资源的有效配置提供准确的依据。RAROC作为将风险进行考量的一种管理方式,将银行的管理带入了全面风险管理阶段,因其在绩效评估上的准确和科学备受广大银行的推崇。本文在国内外对RAROC研究综述的基础上,就RAROC在商业银行绩效评估的运用进行了模拟实证。     

RAROC在商业银行经营管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到了很大的改善,风险管理技术也有了长足的进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能处理得很好。RAROC（风险调整后的资本回报率）作为将风险进行考量的一种管理方式,将商业银行的管理带入了全面风险管理阶段,其在绩效评估上的准确性和科学性备受广大银行的推崇。学习和借鉴以RAROC为核心的风险管理技术,对于推进我国商业银行实行全面风险管理具有十分重大的意义。     

RAROC在商业银行风险管理中的运用：一个文献综述

在应用领域方面,RAROC已经从传统的金融领域向非金融领域延伸,即使在金融领域的应用中,也从原来的仅仅用于资本配置,向贷款定价和绩效评估等领域扩展,因而,作为一种全面的风险管理手段,RAROC已经得到广泛的应用。本文在总结国内外文献的基础上,就RAROC在我国商业银行的运用提出了建议。     

商业银行运用RAROC优化信贷资源配置研究

风险去除后的资本收益率（RAROC）将收益、风险、资本统一在一个指标内。不仅考虑了业务的收益。更考虑了预期损失和非预期损失对业务的影响。因此,应以RAROC指标作为优化我国商业银行信贷资源配置的重要依据。本文介绍了RAROC指标的内涵和在信贷资源配置中的若干作用,分析了我国商业银行在计量和运用这个指标优化信贷资源配置中存在的问题,并据此得出在思想认识、计量手段、绩效考核等方面提高RAROC配置信贷资源的建议。目前,我国商业银行运用RAROC优化信贷配置还处于初级阶段．本文的研究成果将对我国商业银行的信贷配置有一定的借鉴意义。     

RAROC方法在我国商业银行风险管理中的应用研究

近年来,我国商业银行的风险管理机制得到很大改善,风险管理技术也有长足进步,但在经营管理过程中业务发展与风险控制的关系仍不能准确的处理好。国外商业银行风险调整收益的理念及以RAROC为核心的风险管理技术有很强的借鉴性,对于我国商业银行实现稳健经营,保证业务发展与风险控制的协调和统一,有十分重要的现实意义。