对城市商业银行建立资本约束机制的思考

《商业银行资本充足率管理办法》已实施一年多,回顾商业银行一年来资本充足率达标的历程,总结商业银行资本约束机制建立的途径,这对于尚未建立该机制的商业银行以及现有资本约束机制的改善都有着重要意义。本文旨在通过分析我国商业银行资本约束机制的现状和模式,总结商业银行资本约束机制建立和完善的途径,为城市商业银行资本约束机制的建立和完善提供借鉴。     

新形势下我国城市商业银行资本约束下的经营管理

本文分析了在当前情势下我国城市商业银行在资本充足率方面仍然存在的一些问题,提出了在我国城市商业银行的资本金暂时达到监管标准后,仍要继续关注其资本金问题。认为要依靠建立符合资本约束原理的经营管理方式来从根本上解决资本充足率的问题。要适应资本约束要求,实现资本充足率的持续达标,并对银行业务发展构成有效的风险保障。     

现阶段城市商业银行实施经济资本管理的策略探讨

中国银监会以巴塞尔协议为基础制定颁布的《商业银行资本充足率管理办法》,提出了明确的资本充足率要求.为适应监管需要,城市商业银行必须改变原来单纯靠规模扩张来增加盈利的粗放经营模式,进行经营管理模式转型,走资本约束下的规模、质量、效益协调发展的集约化经营之路.在此前提下,运用经济资本管理这一目前国际上先进的管理办法,对内部资本配置和风险进行有效控制,可以促进城市商业银行经营管理模式的转型.本文从城市商业银行现阶段的实际出发,对经济资本的计量、分配以及绩效考核机制的建立进行了研究,为城市商业银行实施经济资本管理进行了有益的探索.     

城市商业银行经济资本管理存在的问题及对策

2005年中国银监会发布<商业银行资本充足率管理办法>及<商业银行市场风险管理指引>以来,各城市商业银行积极引进先进的资本管理理念和技术,在建立风险资产扩张的资本约束机制、以资本为基础的绩效考核制度等方面取得了积极的进展,有效地促进了城市商业银行增长方式和经营理念的转变,在满足监管的同时,切实改善了银行经营管理模式.2007年末,全国120多家城市商业银行资产总额突破3万亿元,大部分城市商业银行资本充足率接近或超过8%,实现业务发展、风险控制和效益增长的有效统一,已成为服务地方经济建设、服务中小企业不可忽视的重要金融力量.     

资本监管、政府俘获与城市商业银行贷款行为

本文使用2006-2010年我国城市商业银行的数据,从城市商业银行的贷款规模、期限结构、行业分布及风险承担四个方面实证研究了资本监管制度对我国城市商业银行贷款行为的影响。研究发现,监管当局、地方政府及城市商业银行之间存在利益博弈,由于历史原因及城市商业银行自身的特征导致城市商业银行被地方政府"俘获","俘获"加重了地方政府对城市商业银行的干预,从而导致资本监管对城市商业银行的贷款行为不能形成有效的约束,主要体现在:当城市商业银行面临监管压力时会增加对中长期贷款、房地产与电力、水利等固定资产投资行业的贷款资产的配置比例,降低拨备覆盖率和提高贷款集中度。本文还认为,由于受地方政府的干预,监管当局给予城市商业银行一年的容忍宽限期,城市商业银行在2004年并未真正进入资本监管的"硬约束"时期,而是进入了四年的监管"硬约束缓冲期"。因此,建议监管当局更加关注地方政府对城市商业银行信贷风险的影响。     

浅析我国城市商业银行经济资本的有效配置

经济资本能够比较准确地反映银行资产的风险特性,通过经济资本管理,银行的整体风险和风险分布严格受到经济资本约束,并且通过内部的风险调整和资本配置能够提高股东价值.受国际银行业风险管理理论和实践的影响和推动,我国的一些城市商业银行纷纷开始引入经济资本管理方式,本文从分析城市商业银行进行资本有效配置的必要性出发,对城市商业银行如何进行有效资本配置提出了相关建议.     

论我国城市商业银行跨区域经营的风险

近年来,我国城市商业银行对外扩张步伐明显加快,在规模迅速扩张的同时,其经营管理风险也在不断积聚。本文着重对城市商业银行跨区域经营所面临的管理风险、信用风险、环境风险和资本约束风险进行了分析,并提出了相应对策建议。     

四川省城市商业银行、城市信用社资本监管与资本管理研究

本研究报告从资本监管和资本管理的一般理论出发，研究如何加强对四川省城市商业银行和城市信用社的资本监管以厦提升两类机构资本管理水平，处理好资本监管与支持两类机构发展，资本管理和业务发展，资本监管、资本管理和股东利益之间的关系，建立资本约束机制，从而推动四川省两类机构持续健康发展。     

城市商业银行资本约束下的经营管理转型与面临的变革

随着银行监管的严格规范以及市场竞争形势的日趋激烈,城市商业银行必须改变原来单纯靠规模扩张来增加盈利的粗放经营模式,推行经营管理模式转型。本文从城市商业银行经营可持续发展的角度出发,分析得出了实施经济资本管理是城市商业银行进行资本约束下经营模式转型的必然选择的观点,创新地设计了城市商业银行实施经济资本管理的总体思路,确立了从理念转变、差异化发展战略、明确市场定位、完善内控制度、提升科技服务以及银行文化建设等六个方面的变革举措来支持经营管理的顺利转型。     

构建经济欠发达地区地方法人银行资本约束长效机制

本文通过分析陕西省地方法人银行建立资本约束机制的现状,提出构建经济资本管理体系是地方法人银行建立资本约束长效机制的有效途径,并就如何构建经济资本管理体系、实现银行可持续发展提出了相应对策及建议。