VaR技术及其在金融行业风险管理中的应用

VaR(Value at Risk)方法是近年来国外兴起的一种新的金融风险管理工具,是指一定的概率水平下(置信度),资产组合在未来特定一段时间内的最大可能损失。VaR方法有简明、直接的特点,是一种新型的金融风险管理工具。     

关于推广Shibor交易定价机制的探讨

目前，Shibor已经是短期市场的指标性利率，但还不是银行间中长期拆借的基础，文章在借鉴美国、香港等市场经验的基础上，提出以Shibor作为交易定价的核心，结合产品创新和套利机制安排，构建市场整体收益率曲线，并通过该体系具有的自我校正和共同约束功能，来提高中长端Shibor报价的真实性和可交易性，并推动金融产品定价基准的形成。     

人民币利率互换合约估值模型的探讨

人民币利率互换交易是一项新生事物，在国内外部缺乏对其合约估值的实践研究。由于中国债券市场的特殊情况，也不能照搬国外的模型进行估值。文章从金融工程“现金流复制”的基本思想出发，提出了一种新型的估值模型——“票患风险调整的盯住到期收益率法”，结合实例探讨了其中的票患调整、风险调整及基础利率因子处理等问题，并给出了连续估值的结果。     

餐厨废弃物资源化利用研究进展

综述了餐厨废弃物的来源及目前传统的处理方法。对餐厨废弃物在生产饲料、堆肥、生物柴油、厌氧发酵和沼气等方面的资源化综合利用进行了评述,同时对餐厨废弃物资源化利用和无害化处理提出了建议。