审视与掌控 30家农信社风险报告

十几位学者利用实地调查资料研究我国农村信用社面临的各种风险．潜心撰写十几万字的专题报告．当研究成果低调面世时．正逢《深化农村信用社改革试点方案》抢眼出台。除了课题选择的机遇巧合，实证过程未受当下急功近利、浮躁哗众调查之风的影响，也是此份调研报告的价值所在。     

风险防范：从第一还款来源入手核定客户授信额度

一、从第一还款来源入手核定客户授信额度是防范信贷风险的关键 所谓客户统一授信，是商业银行对单一法人客户统一确定最高授信额度，实施集中统一控制客户信用风险的信贷管理制度，是防范信贷风险、调整信贷结构、提高信贷资产质量的重要手段。银行对客户统一授信额度的核定主要依据两个方面，一是依据客户的收入、现金流、还款能力和信用度等因素，即所谓的第一还款来源。二是依据客户的所能提供的抵押物状况和为其担保的担保人的信用状况。我认为，从第一还款来源人手核定客户的授信额度是防范信贷风险的关键。     

我国信用保险市场环境的构建初探

信用保险是指承保债务人破产、违约不履行债务的信用风险的保险。被保险人(债权人)在承保事故发生而遭到损害时,可向保险人要求赔偿。从这一定义看,信用保险的保险标的为信用风险。信用保险属于广义的财产保险中的一种,同时由于其自身的特点有别于其他的财产保险险种。在我国保     

银行热衷信用风险管理

不久前，继交通银行、建设银行在香港上市之后，中国银行在香港成功上市．并正在积极申请发行A股，而工商银行、招商银行、中信银行、北京银行等一批国内银行的海外上市工作也正在紧锣密鼓地进行。但是，在我国银行业全力加速发展的同时，随着商业银行所面临的风险环境目益复杂，监管机构对银行的监管措施和监管力度不断加强，商业银行在金融创新的同时如何加强信用风险管理，已经成为所要面临的首要战略问题之一。     

基于风险-收益均衡控制的信用风险管理研究

风险—收益均衡是风险和收益同时实现最优的一个状态。风险优化是风险—收益均衡控制的具体过程。我国商业银行正处于财务目标和风险目标约束同时增强的风险管理制度转型阶段,制度转型的方向是改革单向风险管理制度,建立风险—收益均衡控制的信用风险管理制度。本文以《巴塞尔新资本协议》框架下的信用风险计量、经济资本和风险优化理论为指导,探讨在缺乏有效资本管理制度条件下,如何建立基于风险—收益均衡控制的过渡性信用风险管理模式,重点研究了RAROC风险管理思想和风险控制技术,并展开了实证分析。RAROC修正模型与过渡方案具有可行性,并有很强的信贷政策指向意义。     

对集团客户关联交易信用风险监管现状与制度成因的分析

集团客户关联交易信用风险的产生主要缘于个人操纵关联交易的机会主义行为,由于转型期外部市场的不完善、法律机制的不健全、社会信用的缺失,在运营过程中,集团客户的控制性股东常会利用超市场的支配力量对关联交易做出安排,使集团内显失公允的关联交易大量存在,而商业银行相关监管制度的非效率性,又从根源上为集团客户利用这种非公允关联交易逃废债务、套取信贷资金提供了可乘之机,从而使贷出银行面临很大的信用风险。     

以信用体系建设为突破口实现农村金融可持续发展

信用建设是中国金融发展的一个关键问题,信用问题普遍存在于城市与乡村。本文从独特视角探索实现农村金融可持续发展之路。列举了农村信用环境存在的问题并提出建设社会主义和谐信用环境的政策建议。     

商业银行信用风险管理策略

信用风险是商业银行面临的主要风险,也是转轨经济时期我国银行业甚至整个金融体系面临的最大风险。随着金融市场的不断发展,商业银行的信用风险管理策略也正在发生深刻的变化,形成了基于客户和基于市场两大策略并重的现代信用风险管理方法体系。本文在介绍实施信用风险管理策略主要方法的基础上,对比分析了两种策略的特征,并提出了对我国商业银行信用风险管理的启示。基于客户的管理策略长期以来,商业银行信用风险管理主要是针对客户进行的,通过与客户订立合同条款来降低贷款的违约概率或违约损失率,或者要求适当的贷款利率以补偿对风险的承…     

基于迁移矩阵的信贷风险分析

本文借鉴了马尔可夫链的统计原理，在商业银行评级体系的基础上，利用大量实际数据，统计得到不同年份多年度信用等级迁移矩阵，也得到分行业、分地区的信用迁移矩阵。在对矩阵进行深入分析的基础上，为商业银行利用迁移矩阵进行风险管理提出了有益的建议。     

短期融资券的信用风险与商业银行投资策略

本文在分析短期融资券价格构成（发行价格和交易价格）的基础上．对短期融资券的信用风险和信用补偿以及所导致的市场风险进行了深入分析．在此基础上．作者提出了商业银行对于短期融资券而言相对可行的投资策略．即市场转换策略、持有到期策略．价差交易策略和待售交易策略，以及在交易策略执行中所应关注的重点问题。