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281.
本文讨论了Copula函数的尾部相关性,当边缘分布是标准Fréchet分布时,计算了Copula函数的尾部相关系数及缓慢变化函数,并且得出线性混合Copula函数的尾部相关性是几乎独立的或者较强的渐近相关。 相似文献
282.
“偶然路过裕华名居,发现这里悄然开张了一家藤艺专卖店,它有个朴实而亲切的名字——小藤匠。循着这个温馨的名字走进店里:扑鼻而来的是清新的熏香,耳中听到的是清脆的鸟鸣,映入眼帘的是别致的藤艺制品和绿色植物,感觉似乎交错一扇时空之门,整个身心都不自觉地放松、宁静下来……”这是一位顾客在“小藤匠”购物后写下的感受。 相似文献
283.
284.
Copula函数在风险管理中的应用研究--以上证A股与B股的相关结构分析为例 总被引:6,自引:0,他引:6
Copula函数为研究资产间的相关性提供了一种新方法,已被越来越多地应用于风险管理。基于对Copula函数的基本特点及其在风险管理中的作用分析,以及运用Copula函数对上海证券市场A股与B股指数的相关结构进行的分析,发现了与国外市场不同的研究结果:不论市场处于上升期或下跌期,上证A股与B股指数间均存在较强的尾部相关性。 相似文献
285.
对于顶点数为n的3—正则图G,当A↓v∈V(G),N(N[v])≤t时,则有G的上符号控制函数R(G)≤t 2/t 4n(0≤t≤6)。 相似文献
286.
为改变期权领域德尔塔套保的单一模式,本文将二元GARCH 模型和Copula GARCH模型引入国际棉花期权与期货的套保。研究发现:二元GARCH(或Copula GARCH)模型在最大均值方差比原则下效果不好,但在最小VaR原则下,无论是从方差角度还是均值、夏普比角度看都有效,因此,二元GARCH(或Copula GARCH) 最小VaR 模型可以作为德尔塔套保之外的一种可行方法。相比较套保比、均值和夏普比方面,德尔塔更具优势,方差方面Copula GARCH更有优势,二元GARCH介于二者之间。因此,在运用国际棉花期权进行套保时,可以在风险较大时采用Copula GARCH 最小VaR套保模型,风险适中时选择二元GARCH 最小VaR模型,风险小时采用德尔塔套保模型,灵活应对,力求在规避风险的同时谋求收益最大化。同时,在套保比动态调整中要重点关注期权的虚实变化和换月时点。 相似文献
287.
289.