GARCH和Copula模型在股市中的实证比较

长期以来资产收益率的波动性一直都是金融学家关注的问题,资产选择理论用方差来描述收益率的波动性,进而寻找最优资产组合。传统的金融计量方法认为方差是独立于时间变化的变量,但是近年来大量的金融时间序列实证分析发现,方差是随时间变化而变化的,而且金融时间序列的波动具有类聚性。近年来,一些学者把GARCH模型与Copula结合,动态地对金融变量间的相依性和风险加以研究。本文将结合两者的实证分析进行比较。     

基于近场声全息的故障诊断技术研究综述

机械设备的故障检测在设备管理中具有重要意义,及时发现潜在的早期故障隐患能够有效避免重大事故的发生。目前,机械设备的故障检测主要基于振动信号分析,非接触式模态数据的采集与分析方法处于发展阶段。梳理以声场传播为基础的近场声全息技术,分析不同算法的基本原理和特点以及发展现状,并对算法中的优化方法进行探讨。最后,展望了近场声全息技术的发展方向。     

基于Copula的商业银行信用-汇率风险整合的实证研究

本文对不同族类、不同种类Copula函数进行比较分析,基于深圳发展银行、上海浦东发展银行、中国民生银行信用收益率和汇率收益率的经验数据进行实证研究与分析,用经验累积分布函数拟合信用收益率和汇率收益率的边缘分布,ArchimedeanCopula函数描述三家银行的信用收益率和汇率收益率的相关关系。在各个置信度下,运用拟合度最优的Copula函数求出各自的信用-汇率风险的VaR（Value—at—risk）值和CVaR（Condifonal Value-at-risk）值,并比较三家银行整合风险的大小,为金融机构决策者的监管提供参考。     

基于lpBTV正则化的图像超分辨率重建算法

针对双边全变分正则化(BTV)边缘细节处理时出现过平滑的问题,结合自然图像梯度稀疏先验模型,给出一种基于双边全变分算子的新型lpBTV(0相似文献   

早藤乒乓葡萄优化栽培

<正>早藤乒乓葡萄具有汁多肉厚、口感好、果形佳等诸多优点,是鲜食葡萄中的上品。根据当地的气候、土壤条件,在种植管理技术上可采取以下优化栽培技术:定植方式根据栽植行距挖80厘米宽、60厘米深的定植沟,然后每亩施入3000公斤左右的优质有机肥(如鸡粪),离表面20厘米施一层30公斤的复合肥,并混拌均匀。定植一般安排在3月下旬至4月上中旬,应选择晴天栽苗为好,注意苗木根系定植不宜太深,     

Copula函数的非参数估计方法

非参数方法是概率统计学的一个分支。核密度估计在估计边界区域的时候会出现边界效应。我们证明了所给出的非参数条件核密度估计hn*(m,n)的一致强相合性。     

L-M贝叶斯正则化BP神经网络在红外CO_2传感器的应用

针对温度会影响红外CO_2传感器的输出电压,造成对CO_2的浓度检测误差较大的问题,提出了一种基于L-M贝叶斯正则化BP神经网络的温度补偿方法。实验中将传感器输出电压比和温度作为神经网络的输入,CO_2浓度作为神经网络的输出,并通过L-M算法和贝叶斯正则化对神经网络进行优化。经过实验仿真证明,在温度补偿后红外CO_2传感器测量输出的浓度值最大相对误差为4.557 8%,具有较高的精确度。因此L-M贝叶斯正则化BP神经网络能对红外CO_2传感器进行有效的温度补偿,可为相关红外传感器仪器的改进提供参考。     

基于copula联合分布的大连市极端降水特征分析

利用大连市1960-2015年逐日降水量数据,采用百分位法确定极端降水阈值,分析各极端降水要素随时间的变化,并得到适合各要素边缘分布函数。构建Copula函数联合各极端降水要素,分析要素间内在联系。结果表明极端降水量和贡献率关系密切,将二者联合进行分析可以更好地反应大连市极端降水特征。