合规与银行内部合规部门

继巴塞尔新资本协议将操作风险与信用风险、市场风险一并纳入对金融机构的监管框架后，近年来，包括我国在内的国际金融界因应银行业经营的高风险特点，在汲取大量银行案件的教训后，日益强调银行经营活动的“合规”性，以强化对银行风险特别是操作风险的管理。2005年4月29日，巴塞尔银行监管委员会(文中简称“委员会”)发布《合规与银行内部合规部门》专门文件，以敦促并指导国际银行业金融机构建立起有效的合规政策和程序，在发现违规情况时银行管理层能够采取适当措施予以纠正。该文件中文版近期已由中国银监会翻译完成，《中国金融》现择其主要内容刊出，以飨读者。     

商业银行消费信贷业务发展中的行为金融问题及对策

行为金融学理论运用心理学、社会学研究成果，从金融市场参与者实际决策心理出发，重新审视人的因素对市场的影响，为揭示金融市场运行特点和规律提供了新的分析视角和理论方法。商业银行信贷市场是金融市场的重要组成部分，也是行为金融学有待拓展的研究领域。     

翼龙贷网络借贷平台借款人信用风险评估

近年来,众多的互联网金融业务模式通过网络的力量被迅速普及和推广,在加剧了金融市场竞争的同时,也提高了资产配置的效率。随着P2P网贷平台的接连上线,虽然解决了部分小微企业融资难的问题,但随之而来的信用风险、市场风险、操作风险和政策风险等多种风险,正面临着日趋严峻考验。本研究以翼龙贷网络借贷平台为对象,研究其借款人的基本信息、借款行为、资产及信用状况等,通过信息增益技术对可能影响信用风险的相关影响因子进行筛选,然后基于Logistic回归建立借款人的信用风险评估模型,以提高平台对借款人偿债能力判别的准确度。     

大学生互联网消费金融信用风险影响因素分析

互联网消费金融的快速发展,为当前的消费环节提供了极大的便利,但是相应的也带来了一定的信用风险。大学生互联网消费金融的比例不断加大,但是与之相比的是消费金融方面的信用指数不断降低。本文主要是从大学生互联网消费金融信用风险的影响因素分析入手,有针对性的提出了一些有效降低大学生互联网消费金融信用风险的方式。     

商业银行信用风险加权资产监测分析系统设计与实现

在当前国际、国内监管日趋严厉的背景下,越来越多的商业银行、金融企业开始重视对经济资本的使用和管理。而经济资本的计量基础是风险加权资产,所以商业银行愈发重视对信用风险加权资产的计量与分析。本文从信用风险加权资产监测工作实际出发,以微软ACCESS数据库为开发平台,利用SQL及VBA语言,依数据分析四步法,实现对信用风险加权资产数据的自动化编程,最终实现信用风险加权资产监测分析系统的设计和开发。     

“新常态”下企业债券违约的应对与管理--以东北特钢为例

2016年以来，我国债券市场出现了多起债券违约的案例，债券的信用风险被逐步放大，债券市场的“新常态”显现，这对债务人的合法权益和整个债券市场的稳定带来了不小的冲击。本文以东北特钢集团为例，回顾其债券连环违约的过程，分析其出现违约情况的原因，并对如何应对债券违约，维护债券市场稳定发展提出合理化建议。     

企业信用风险和管理体系的创建

在当代市场经济中,企业信用管理是当代企业管理的核心,是企业生存和发展过程的必需条件。但是,通过对中国企业的调查研究,我们发现,很多企业的信用状况让人担心,如何建立完善的信用风险管理体系已成为现阶段最重要的问题。本文首先从伴随企业发展的信贷风险的存在入手,对企业信用风险产生的原因进行简要分析;然后从企业管理体系的建立和完善入手,采取有效措施防止信用风险,推行规避信贷风险控制方面的业务。     

VaR在商业银行信用风险管理中的应用

VaR是一种金融投资风险评估方式,实现VaR在商业银行信用风险管理中的应用,可以优化商业银行的金融运行管理结构,降低商业银行的资金运行的风险,合理调节商业银行信用风险管理中规划格局。文章结合VaR的基本概念,对VaR在商业银行信用风险管理中的应用进行探究。     

我国众筹行业发展现状、问题及对策

本文首先对我国众筹行业发展现状进行了全面的阐述,同时分析了众筹平台本身的4个特征要素。随后分析了涉及到行业的法律风险、知识产权风险、信用风险等方面的问题,最后针对上述问题提出了相关建议。     

基于随机森林算法的绿色信贷信用风险评估研究

绿色信贷信用风险评估过程面临复杂性、非线性以及不确定性等问题,现阶段商业银行采用的传统评估方法较难适用。为此,将组合分类前沿研究领域的随机森林算法应用到该评估过程中,在建立较为全面、综合的评估指标体系的基础上,构建了基于随机森林算法的绿色信贷信用风险评估模型,并以重污染行业上市公司为对象进行了实例分析。与传统模型评估结果的对比表明,该评估模型实现速度更快,评估准确率更高,较为有效地提升了评估效率。