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将Copula函数引入风险管理,可以更加准确地反映变量间的相关结构,尤其是尾部相关特征,而混合Copula函数的使用又可以捕捉到不同的相关结构。应用Copula函数对中国股市收益和流动性在尾部的相关关系的实证研究结果表明:在中国证券市场上,收益和流动性存在同时发生极值的一致性,但拒绝了收益与流动性的尾部对称相关结构,上尾的相关系数大于下尾的相关系数。 相似文献
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苏州市科技创新人才建设现状及供给预测研究 总被引:3,自引:1,他引:2
科技创新人才是人才队伍中具有研发能力和创新作用的特殊群体,科技进步在很大程度上取决于其数量和质量。现阶段苏州科技工作取得了显著成效,总体上已在江苏省乃至全国处于领先地位,对于其它省市的科技创新人才工作无疑具有重要的借鉴和启示作用。在界定科技创新人才概念的基础上,深入分析了苏州市科技创新人才建设现状,用灰色GM(1,1)模型对苏州市科技人才供给量进行了预测,并提出了实现预测目标的政策建议,以便为科技人才政策制定提供决策参考。 相似文献
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本文在Longin(1997)研究的基础上建立了一个简洁的理论模型,该模型很好地刻画了证券市场的流动性对价格波动的影响关系,然后利用模型的结论,针对我国股票市场做了实证分析.实证分析的结论表明,弱流动性指标有助于解释波动、是其重要的解释变量,波动与弱流动性正相关,即流动性越强波动降低.以GARCH模型刻画收益波动效应,我们发现在其条件方差方程中,所有弱流动性对收益波动的影响均显著为正,明显地降低了收益GARCH效应,但与国外市场实证结论存在着显著的不同,即弱流动性加入收益的条件方差方程后并不能完全消除GARCH效应. 相似文献
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文章选取了2005年到2010年工业固定资产投资价格指数、房地产价格和上海证券市场股票价格指数的季度数据,建立VAR模型对中国工业固定资产、房地产和股票这三种虚拟资产的关联性进行分析,并用格兰杰因果检验分析三者之间的相互作用。结果表明,工业固定资产和房地产市场互为格兰杰原因,两者之间呈负相关关系;工业固定资产是股票市场的格兰杰原因,两者之间呈正相关关系;房地产市场是股票市场的格兰杰原因,两者之间呈负相关关系。 相似文献
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实体经济是指涉及物质产品、精神产品和服务的生产和流通的经济活动;虚拟经济由虚拟资本运转而形成,是经济中的软件;广义虚拟经济则是人本经济和需求经济。实体经济、虚拟经济和广义虚拟经济是经济体的三个面,通过信息衍射和融汇构成了完整的经济体。基于此,本文构造了经济体"金字塔"模型,研究了"金字塔"模型的运行规律,分析了我国经济运行中的一些失衡问题,并探讨了"金字塔"模型对我国经济改革的一些启示。 相似文献