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与正态分布相比,上证指数收益率的经验分布具有尖峰厚尾特征,但用Scaled t-分布比正态分布可以更好地拟合上证指数收益率的经验分布。本文以Scaled t-分布假设下的GJR模型为基础,测量了上证指数收益率波动性的杠杆效应,即信息对波动性的不对称影响:并根据GJR模型应用Monte Carlo模拟方法,测定上证指数日收益率和持有期收益率的风险价值(VaR)。根据GJR模型提供的结果,上证指数30天、60天和90天持有期收益率的风险值分别为12.1%、17.8%、22.0%。用GJR模型比均值-方差模型和历史模拟方法计算的5%显著性水平VaR值更接近实际收益率。 相似文献
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利用工业中26个行业2001-2004年的面板数据,使用固定效应模型,估计了工业经济中外商直接投资与国内投资的关系,结果发现,在这26个行业中,有的行业因外商直接投资的增加挤入了国内投资,而有的行业外商直接投资的增加,挤出了国内投资:在此基础上,本文还通过模型检验了行业外商直接投资挤入或挤出国内投资的影响因素,结果表明,行业的竞争性和劳动密集性是影响其关系的主要因素。 相似文献