模型法与挖掘法在时间序列分析中的效率比较——以上证综指月度数据为例

采用上海证券交易所1996年至2009年月度上证综指数据,实证分析对比时间序列模型法与数据挖掘法在数据拟合与预测方面的效率。结果表明,模型法在时间序列预测方面存在相当大的缺陷,采用挖掘法进行时间序列预测有明显的优势。     

时间序列分析在居民消费价格指数预测中的应用

以我国2004年~2008年的消费价格指数为例,利用时间序列分析方法的ARIMA模型进行预测分析。通过对统计数据的短期变化趋势进行验证,结果表明该模型有效,预测值与实际值相一致。     

基于上证指数的标准差系数时间序列预测模型分析

证券市场的风险可以通过很多种方式测度出来,其中,稳定性是衡量股票市场风险程度的一个重要的指标,而对于稳定性的度量主要是通过方差的计算来实现的。所以通过预测方差就可以提供另一种描述股票市场未来风险的方式。本文通过对上证指数2009年3月到2012年1月每月的全部交易日收盘价的标准差系数进行研究,运用ARIMA时间序列技术,得出预测模型,对未来的标准差系数进行了预测。     

我国农村居民消费水平预测的实证研究

本文介绍了自回归移动平均模型即ARIMA(p,d,q)模型的基本原理、构建及其应用方法。文章广泛搜集从1952年到2011年以来我国农村居民消费水平的相关数据,运用统计学和计量经济学原理,从时间序列的定义出发,结合统计软件E-views运用ARMA建模方法,将ARIMA模型应用于我国农村居民消费水平的分析与预测,得到较为满意的结果。     

人民币汇率预测及方法选择——基于ARIMA与GARCH模型

自2005年7月人民币汇率改革以来,人民币持续升值,已影响到经济生活的各个方面,正确分析与预测汇价及其波动对各经济主体金融政策与投融资决策的制定有着十分重要的意义。本文选取国内外学者较为认同的ARIMA和GARCH模型对人民币美元汇率建模,并对其预测误差进行分析,结果表明在对人民币兑美元中间价的预测中,GARCH模型预测相对ARIMA模型更优。     

基于ARIMA模型的湖南省物流需求预测研究

基于ARIMA模型对湖南省物流需求预测进行了研究,模型的回归和拟合效果良好,预测相对误差较小,最后针对湖南省物流业的发展提出了相关对策和建议。     

基于ARIMA模型的风电功率预测

风电功率的随机波动被认为是对电网带来不利影响的主要因素。研究风电功率的波动特性,对改善风电预测精度与克服风电接入对电网的不利影响都有重要意义。本文通过对30天的风电数据加总,求得15min级的风电功率数据,提出了基于ARIMA模型的风电功率的预测模型。通过对数据进行单步预测取得较好的预测结果,说明ARIMA(1,1,1)模型能够较好的拟合原始数据。给风电功率的预测提供了新的思路。     

The Impact of the EU–US Open Skies Agreement and the Resulting British Airway's Open Skies Initiative: Passenger Numbers in London,Amsterdam and Paris

Abstract

The advent of the EU–US Open Skies Agreement has been widely anticipated. A number of consequences have been predicted, for example, impacts on fares, passenger volumes, choice and consumer welfare. Airline costs are also predicted to fall as a result of increased competitiveness and increased cooperation among airlines. For the short period since the implementation of the Agreement, it is relatively easy to assess the supply-side changes that have been made, but more difficult to make wider judgements. This paper indicates the data that will be required to make these judgements and notes some methodological difficulties. Early estimates of the impact on passenger numbers are given using time series analysis focusing on London airports, in particular London Heathrow and airports served by British Airway's Open Skies Airline from Paris Orly and Amsterdam Schipol.

Impact de l'accord Ciel Ouvert entre l'UE et les États-Unis et de l'initiative Open Skies résultante de British Airways: nombre de passagers à Londres, Amsterdam et Paris

Résumé L'avènement de l'accord Ciel ouvert entre l'UE et les États-Unis avait été très largement prévu, et on a prédit un certain nombre de conséquences, notamment l'impact sur le prix des billets, sur les volumes de passagers, sur le choix pour les consommateurs et sur leur bien-être, entre autres. On prévoit également que les coûts des compagnies d'aviation devraient baisser, en conséquence de l'augmentation non seulement de la compétitivité, mais aussi de la concurrence entre les compagnies. A l'issue de la courte période qui s'est écoulée depuis l'implémentation de l'Accord, il est relativement aisé d’évaluer les variations qui se sont produites du côté de l'offre, mais beaucoup plus difficile de formuler des opinions plus générales. La présente communication indique les données qui seront requises pour formuler ces jugements, et souligne certaines difficultés sur le plan de la méthodologie. Des premières évaluations de l'impact sur le nombre de voyageurs ont été avancées, sur la base d'analyses à série temporelle concentrées sur les aéroports de Londres, notamment l'aéroport Heathrow de Londres et les aéroports desservis par la compagnie Open Skies de British Airway entre Paris Orly et l'aéroport Schipol d'Amsterdam.

El efecto del Acuerdo de Cielos abiertos entre la UE y EE.UU. y el resultado de la Iniciativa de Cielos abiertos de British Airways: número de pasajeros en Londres, Ámsterdam y París

Resumen El advenimiento del Acuerdo de Cielos abiertos entre la EU y EE.UU. era algo ampliamente esperado. Se han pronosticado muchas consecuencias, por ejemplo, los efectos sobre las tarifas, los volúmenes de pasajeros, las opciones y el bienestar de los consumidores. También se ha pronosticado la caída de los costes de las aerolíneas debido a una mayor competitividad y el incremento de la cooperación entre las aerolíneas. En el corto periodo de implantación del Acuerdo, es relativamente fácil evaluar los cambios que se han dado en el lado de la oferta, sin embargo, es más difícil realizar estimaciones mayores. Este trabajo indica que se necesitan datos para realizar estas estimaciones y hace referencia a algunas dificultades metodológicas. Los primeros estimativos del efecto sobre los números de pasajeros se han obtenido mediante análisis de series de tiempo centrados en los aeropuertos de Londres, en particular, el de Heathrow, y en los aeropuertos atendidos por la Aerolínea de Cielos abiertos de British Airways de Orly, en París, y Schipol, en Ámsterdam.

     

Forecasting and Arbitrage of the Nikkei Stock Index Futures: An Application of Backpropagation Networks

A neural network model was used in forecasting the basis in SIMEX Nikkei Stock Index futures. Results for out of sample show that the neural network forecast performance was better than that of the ARIMA model. Also, a two-way ANOVA confirms that the employed neural network was able to provide the trader with more arbitrage profits than the traditional cost-of-carry model even though it observed relative less profitable arbitrage timing. The results can be attributed to the network';s higher ability to capture nonlinear market patterns.     

ARIMA模型在杭州市全社会固定资产投资预测中的应用

本文介绍求和自回归移动平均模型ARIMA(p,d,q)的建模方法及Eviews实现。将ARIMA模型应用于杭州市全社会固定资产投资数据的分析与预测,得到较为满意的结果。