基于分数型极端事件的期权定价

针对经典B-S模型存在的缺陷,C mara 和 Heston研究了极端事件下期权定价理论.本文在此基础上,研究研究了分数型极端事件下的期权定价理论.并通过偏微分方程的求解,获得了相应的定价公式.     

局部型幂型期权

幂型期权因其设计简单、权利金低等特点成为众多投资者追逐的对象.面对投资者不同的需求,并结合幂型期权的特点,本文设计出了一种创新幂式期权—局部型幂式期权,并给出了相应的定价公式,通过比较发现局部幂型期权的权利金更低,更容易得到投资者的青睐.