存款利率市场化对商业银行影响实证分析

2012年起,央行推出了一系列利率市场化改革举措。本文根据商业银行财务数据和1413名客户问卷调查数据,实证分析了利率市场对商业银行的影响。数据表明,放宽存款利率浮动区间对银行吸收存款起到促进作用,但定期存款占比在缓慢上升。由于中小银行存款定价要高于国有银行,部分存款从国有银行分流到股份行和城商行。息差收窄,各银行将中间业务作为战略转型主要方向,中间业务收入占比显著提高。伴随利率市场化的进一步推进,商业银行净息差普遍受到压缩,上市银行利润增速出现不同程度回落。     

基于违约概率的消费信贷风险分析与度量

提高消费信贷风险管理的技术，有效控制信贷风险已成为我国商业银行在开展消费信贷业务过程中所面临的首要问题。由于消费信贷风险暴露具有一定的时滞性，使得某一时点的不良贷款率不能反映真实的违约水平。本文通过一个偿还能力模型讨论了消费者负债率与消费信贷预期违约率之间的定量关系，并比较了不良贷款率与实际违约率的收益与风险损失，为商业银行消费信贷管理提供了一个新的思路和相应的政策建议。