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1.
我国财险企业的操作风险管理起步较晚,目前尚未建立损失事件库,损失数据的缺失导致量化分析的研究较少。通过搜集整理并分析近15年来财险企业的欺诈类操作风险损失事件,发现数据具有“高频低损”和“低频高损”的特征,因此采用两阶段损失分布法(PSD-LDA)进行拟合。考虑到操作风险事件的属性以及数据搜集的不完整性,运用复合Poisson-Geometric分布来拟合损失频率从而度量欺诈类操作风险损失,并计提了相应的经济资本来抵御非预期的操作风险损失。结果表明,相对于设定损失频率为齐次泊松分布,基于复合PG分布的PSD-LDA模型能更好的拟合财险企业欺诈类操作风险损失,为我国财险企业操作风险的度量和管理提供了新思路。  相似文献   
2.
本文基于精算平衡原理,以2013年及以后的参保职工为研究对象,通过模拟一系列精算假设、建立精算模型,分析深圳市城镇职工基本养老保险未来的隐形债务.结果显示,未来出现债务的可能性较大,并且当经济发展越快时,政府可能面临的财务危机越大.影响因子的敏感性分析显示,无法找到可以缓解政府未来债务的有效举措.只有落实个人账户、基于精算平衡原理设计产品、并且革新养老保险的运行模式才是其可持续发展的解决之道.  相似文献   
3.
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本。结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本。  相似文献   
4.
我国财险公司产品业务线经济资本配置的实证分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
考虑各条业务线之间的相关关系,通过构建经济资本配置模型并进行实证分析结果显示:各家财险公司各条业务线经济资本总和占总保费的比例平均为15%;各家公司各条产品业务线的RAROC之间的差异大,即各条业务线之间的风险收益状况差异大,应该对不同的险种采取不同的承保策略和再保险策略,以均衡各条业务线之间的RAROC指标.  相似文献   
5.
保险代理人制度的引入促进了中国保险市场的蓬勃发展。但代理人违规行为的频繁发生损害了保户及保险人的利益,不利于保险行业的健康发展。本文运用委托——代理理论分析了代理人的机会主义倾向,根据博弈论模型对违规行为进行了静态分析,并提出防范违规行为的对策建议。  相似文献   
6.
核保机制是寿险公司经营风险管理的重要手段,核保效率则是核保机制的核心概念。为确保核保机制有助于达成公司经营目标,寿险公司必须慎重评价其核保机制的效率。衡量寿险核保机制效率的指标,可分为长期指标和短期指标。  相似文献   
7.
风险资本法在偿付能力额度监管方面迈出了新的一步,它的预警性强和模型框架设计灵活等特点体现了其巨大的潜力。分析风险费本法对提高我国保险业偿付能力监管有一定的借鉴作用。本文通过对缘由、基本原理和算法的分析,阐述了风险资本法的特点,分析了在我国运用风险费本法的前提条件,并对我国引入风险资本法提出了建议。  相似文献   
8.
随着全球经济和金融市场的高度市场化,全面开放已成为一个重要标志。经济的全球化带来了投资的全球化和金融的全球化。在一些离岸业务发达的地方,离岸保险(offshore insurance)也得到了  相似文献   
9.
可信性理论是非寿险精算的数理基础,如何确定可信性因子构成非寿险精学一研究趋向.本文由贝叶斯方法对索赔频率的修正表达式所启发,给出了可信性因子的曲线表达式及其修正形式,该讨论为保险公司建立其可信性因子经验曲线提供了基础.  相似文献   
10.
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