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基于贝叶斯理论的 MCMC方法对单个基金收益率进行 GARCH 建模,以及对投资组合权重进行后验模拟.进一步结合时变Copula理论计算基金投资组合的 VaR,与基于极大似然法的结果进行比较.实证结果表明基于贝叶斯理论的时变Copula的 VaR方法,能够更有效的度量开放式基金投资组合的风险. 相似文献
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