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1.
证券投资基金的投资风格分析与比较   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文采用基于组合的风格分析方法,对6家中国基金管理公司所管理的30只股票型基金的投资风格进行了实证检验,发现这些股票型证券投资基金的投资风格特征都集中于大盘规模型和风格不一的价值、成长及平衡型,且同一基金管理公司所管理的基金在同一时点的投资风格有趋同现象;此外,还发现有些基金在契约合同中所公布的投资风格与实际检验出的投资风格不尽一致.  相似文献
2.
基金投资风格漂移及其对基金绩效的影响研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文选取一轮完整行情为研究期间,并将其划分为牛市和熊市两个子期间,采用Sharp(1992)提出的基于收益率的投资风格分析法确定基金在两个子期间的实际投资风格,将动态的实际投资风格和宣称的投资风格进行比较,对整个研究期问的“风格漂移”现象进行了研究。在此基础上,考察了“风格漂移”对整个研究期问基金绩效的影响。研究发现,发生明显“风格漂移”的基金绩效要优于未明显发生“风格漂移”基金的绩效。  相似文献
3.
基金风险归因分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
随着投资规模增大,基金的投资风险日益显现,如何衡量基金的投资风险和分解基金的风险,以及发现及控制基金的风险将对未来投资收益会产生较大的影响.通过对基金投资风格、理念的分析,可以把握基金投资风险的共性和发现与控制风险,提高基金收益.  相似文献
4.
中美两国投资基金投资风格的比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘兆洋  吴菲 《新金融》2002,(12):33-35
一、美国投资基金的投资风格和绩效研究 根据晨星公司的划分将共同基金分为九类大市值成长型、大市值价值型、大市值混合型、中市值成长型、中市值价值型、中市值混合型、小市值成长型、小市值价值型、小市值混合型,检验了10年的数据.  相似文献
5.
我国股票基金投资风格管窥   总被引:1,自引:0,他引:1  
股票基金投资风格有价值投资和成长投资两种,本文阐述了这两种风格在我国股票基金中的运用及我国股票基金投资风格与证券市场的关联性。  相似文献
6.
本文利用我国公开披露的证券投资基金收益率数据,对关于投资风格分析的夏普模型在我国的适用性进行验证分析,得出该模型对我国证券投资基金进行投资风格分析是有效的,是观察、判断管理人投资风格及其变化的一个良好工具的结论,并概括出我国证券投资基金的投资风格特点。  相似文献
7.
王敬  刘阳  杨典 《西南金融》2006,(8):49-50
本文从基金投资风格的种类及划分尺度、识别基金投资风格的方法、基金投资风格与基金业绩、基金投资风格的持续性和中国证券投资基金投资风格的实证研究五个方面,对国内外关于基金投资风格的研究进行了评述,并对相关研究给投资者和基金管理人带来的启示进行了论述。  相似文献
8.
修正EGARCH-M模型构建基金投资风格漂移识别模型,考量收益和风险两个维度。实证发现,在较长时期内,中国基金投资风格不存在严重的漂移现象不明显,但在较短时期内,基金投资风格没有表现出较大的漂移度,相对于股市上涨阶段,股市下跌阶段基金投资风格发生漂移的概率更高。与现有的两种主要基金投资风格漂移识别方法相比较,模型具有四个方面的优越性,实证研究表明模型是可行的。  相似文献
9.
基于收益率的基金投资风格分析面临的最大问题是基准指数之间可能存在严重共线性,从而导致结论的推断失真.本文引入岭回归估计方法,消除了解释变量间的共线性问题,考察了不同类型的开放式基金在2004年2月至2010年3月间的投资风格.结果显示:不同类型的基金的投资风格基本无差异,投资风格的转变更多地受经济波动的影响和短期利益的驱使.作者最后对改善基金投资行为提出了相关政策建议.  相似文献
10.
投资风格作为基金投资策略与理念的重要体现,引起越来越多学者的关注,作为其分支领域的投资风格漂移问题的研究也取得了一定成果。文章从基金投资风格识别方法、基金投资风格实证检验、基金投资风格漂移原因和基金投资风格漂移与其业绩关系这几个方面对国内外关于基金投资风格漂移的研究进行了梳理,并对现有研究可能存在的问题提出看法,以期该问题的研究有进一步的发展与突破。  相似文献
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