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国际寿险业和理论界在不断地研究探索极端死亡率风险资本市场的创新性解决方案,已取得丰硕的理论成果。本文阐述了本金赔付非累积阈值型和累积阈值型两类极端死亡率债券的设计机制及其定价方面的研究成果;分析了极端死亡率互换的设计机制和定价方面的研究动态;概述了极端死亡率风险衍生工具q远期合约的设计机制和定价方面的研究进展。 相似文献
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通过分析长寿债券的市场发展以及连续型和触发型两类长寿债券的运行机制,采用风险中性定价方法推导出当死亡率服从双指数跳跃(DEJD)分布时,长寿债券的定价解析式,研究发现,无论从理论还是实践看,设计并发行触发型长寿债券是一种应对长寿风险更为明智的选择。 相似文献
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