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1.
我国开放式基金流动性风险的防范研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
针对我国目前开放式基金业面临的巨额赎回所造成的流动性风险,通过对开放式基金的流动性风险成因进行分析,提出防范流动性风险的方法:针对投资者的不同需求,设计多种个性化基金及赎回方式,使开放式基金的负债与资产的流动性和收益性相匹配,达到事前有效防范流动性风险的目的。  相似文献
2.
基金流动性风险是指其所持资产在变现过程中价格的不确定性与可能遭受的损失。我国过去只有封闭式基金,不存在流动性的管理问题。随着开放式基金的陆续推出,如何平衡基金资产的流动性与盈利性,加强流动性管理就成了各家基金管理公司和基金经理的新课题。目前,我国开放式基金既面临其固有风险,又面临着市场发育时期的特殊风险。一、开放式基金资产———投资组合的流动性风险开放式基金流动性风险与它所持有的资产———投资组合的流动性之间存在着显著的正相关。按照我国《证券投资基金暂行办法》的规定,开放式基金投资于股票、债券的比例不…  相似文献
3.
流动性风险是财务领域经常关注的问题,流动性不足往往是企业财务上发生困难的征兆之一。无论是金融还是非金融企业,都存在流动性风险,但对市场流动性创造者的金融企业而言,流动性风险的危害要大得多,很多金融企业都是由于流动性问题导致破产清盘。金融机构由于流动性管理不善所造成的流动性危机,会严重打击债权人或投资者信心,损害企业信誉。金融机构有着防范金融风险的强烈需求。本文试图就商业银行与开放式基金共同存在的流动性风险问题作一比较分析。  相似文献
4.
开放式基金的流动性风险及其管理问题成为了基金管理公司所而临的核心问题,文章就我国开放式基金流动性风险的形成及影响因素进行了分析,同时,提出流动性风险防范及流动性风险管理机制。  相似文献
5.
杨英伟 《云南金融》2011,(3X):28-28
在风险管理的实践中,我们常遇到的有市场风险﹑流动性风险﹑操作风险﹑信用风险等。由于随着我国资本市场的完善,开放式基金日益成为基金资产中主要的组成部分。因此,本文简要介绍了开放式基金的流动性风险的形成机制,并提出相应的防范措施。  相似文献
6.
随着中国对外开放的程度不断加深,证券市场面临对外开放的考验也更加严峻,在开放条件下,急需有效的市场机制来化解和防范可能出现的金融风险和金融危机。现代市场经济中的证券市场具有自我调节、自我控制风险、提高收益的机制。发展开放式基金,能够提供必要的机制来稳定市场,分散和降低市场风险,然而开放式基金自身也存在不少风险,最主要的是流动性风险。本文介绍了开放式金流动性风险的定义即指金融资产迅速变为货币而又不会在价值上蒙受损失的能力。阐述了开放式基金流动性风险的形成机理以及我国开放式基金管理的特殊性,这主要因为我国与海外成熟的开放式基金相比,尚处于发展阶段,所以可供交易的品种少、缺乏做空交易和规避风险的工具、资金来源分散而造成的,从理论上提出了中国开放式基金流动性风险的管理方法。分析了强化基金内部流动性风险的预算管理。分为预测赎回申请的现金的需求、分析基金持有人的清单及证券选择。给出了对赎回现金需求进行预测的常用历史模拟法模型。  相似文献
7.
开放式基金由于其在设立时是可以自由申购和赎回的,所以开放式基金的管理人在进行投资过程中,而流动性风险一直是开放式基金所要面临的最主要的风险。本文主要分析影响我国开放式基金的一些因素,并对基金管理公司制定政策预防流动性风险提出相应的政策建议。  相似文献
8.
在风险管理的实践中,我们常遇到的有市场风险﹑流动性风险﹑操作风险﹑信用风险等。由于随着我国资本市场的完善,开放式基金日益成为基金资产中主要的组成部分。因此,本文简要介绍了开放式基金的流动性风险的形成机制,并提出相应的防范措施。  相似文献
9.
张涛 《时代金融》2009,(7X):15-17
我国开放式基金面临的风险有其特殊性,因此我国对开放式基金流动性风险防范与管理措施应有别于其他发达国家。基金管理人应加强自身流动性管理、内部流动性的预算管理和强化资产合理配置。  相似文献
10.
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题.本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警.  相似文献
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