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1.
日元汇率的混沌特征与收益分布   总被引:2,自引:0,他引:2  
使用R/S方法检验了日元汇率的混沌特征,并估计了日元汇率收益的分布函数,认为日元汇率具有分数维和混沌特征,发现Laplace分布更能刻画汇率波动的“尖峰厚尾”特征。分析表明日元汇率波动具有持续性、集群性、爆发性和非线性等特征,这样容易使短期的过度波动演变为汇率错位和长期偏移,并对实体经济产生影响。  相似文献
2.
金融监管对市场秩序的扰动与优化   总被引:2,自引:2,他引:0  
在建立起系统熵的概念,说明熵增是系统发展的趋势,监管尽管可能导致有序,但有序与无序紧密结合在一起后,引入非确定性方程时现实经济进行模拟,通过对方程趋混过程与混态的分析,寻找混沌的边缘作为监管的最佳区间;并在此区间上,对混沌进行外部约束,克服系统熵增带来的负效应,从而建立起更优的秩序与更健全合理的监管模式。  相似文献
3.
混沌意义下的金融风险:定义与判断依据   总被引:1,自引:0,他引:1  
卢时光 《海南金融》2006,(1):15-17,41
本文以杜芬模型为例对金融体系的动力学特征进行了分析,提出在混沌意义下系统金融风险是指金融系统运行状态的失衡与无序,将系统风险存在问题与金融体系是否处在混沌状态统一起来,为判断系统金融风险的存在以及判定金融系统风险向金融危机演化临界值问题提供进一步研究的基础。并根据金融系统所表现出来的非线性动力学特征,提出用李雅普诺夫指数作为系统金融风险存在的判据。  相似文献
4.
资本市场的混沌理论和R/S分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
现代数理金融尽管已经初步建立了完整的理论体系,但仍然难以很好地解释资本市场的现实,作为金融理论基础的有效市场假说更是面临严重的质疑。混沌理论把资本市场作为一个非线性系统来分析,提出了R/S分析方法,能够成功解释实际资本市场所表现出来的行为特征,提供了一种新的思路使理论和现实更好地结合起来。  相似文献
5.
沪深股市的分形与混沌特征   总被引:1,自引:0,他引:1  
实证研究表明,沪深股市信息耗散周期大约是100个交易日,Hurst指数大于0.5,最大Lyapunov指数为正。这些都说明沪深股市具备分形和混沌的特征。所以,投资者预测股市是相当困难的。  相似文献
6.
《税收征纳》2000,(3):48-48
风起的时候,黄尘漫天盖地地卷了起来,一瞬间,红墙与绿树和清清的河水都成了一片混沌的黄色。一年四季,这片贫瘠的土地上最常见的便是风和黄土。  相似文献
7.
罗萍 《金融与经济》2005,(11):19-20
传统的线性方法不能完全运用到股票市场这一复杂的非线性系统中,取而代之的是非线性分析技术,混沌是非线性系统的主要特征。本文采用李雅普诺夫指数来判断系统是否是混沌的,并作了实证分析,结果显示上海股票市场是混沌的,而且市场对初始条件极度敏感。  相似文献
8.
针对玉米期货市场的非线性特征,对玉米期货价格时间序列进行分析,建立基于混沌理论和最小二乘支持向量机的多变量时间序列预测模型,并对玉米期货的开盘价进行预测研究,结果表明多变量时间序列最小二乘支持向量机预测模型能精确地预测混沌时间序列,优于单变量支持向量机预测模型。  相似文献
9.
吴江龙 《新理财》2012,(11):50-51
从静态的财务管理到"立体、动态、系统"的事事理财。企业资源在年复一年、日复一日的运转过程中,很多资源都处于混沌状态。如何在混沌状态当中发现问题、解决问题,需要强有力的系统整合。而系统整合则落在CFO的肩上,因为他们最清楚在企业体系当中,哪些资源是最需要优化和配置的。同时,由于专业特  相似文献
10.
本文研究了金融混沌的预警问题.利用径向基函数(RBF)神经网络模型对金融系统重构相空间中的相点进行一系列预测;由预测出来的相点计算金融系统运行过程的混沌特征量——李雅普诺夫(Lyapunov)指数与分数维;根据这两个混沌特征量的动态变化状况实现对金融混沌的预警.实证研究表明:基于径向基函数(RBF)神经网络模型的金融混沌预警方法有效,能较准确地对金融系统混沌状态进行预警.进而,可以提前采取适当的措施,防范金融系统在运行过程中陷于混沌状态.  相似文献
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