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1.
新资本协议内部评级法大幅度提高了资本监管的风险敏感度,有助于增强银行体系的运行效率和稳定性,但可能导致信贷运行和经济周期的过度波动。本文认为,由于信用风险是变化的,违约概率、违约损失以及违约风险暴露具有亲周期的特点,亲周期程度取决于银行所采用的模型方法和预测时间;通过第一支柱下降低风险参数的风险敏感度、降低风险权重函数曲线的斜率,第二支柱下的压力测试、设立超额资本要求、平滑风险权重函数的输出值,以及提取动态准备金和实施宏观经济政策等方法能够有效缓解内部评级法的亲经济周期效应;监管当局应在更宏观的框架下分析内部评级法的宏观经济效应,选择合理的政策工具解决亲经济周期效应问题。  相似文献
2.
宏观经济波动与信用风险:结构模型   总被引:7,自引:0,他引:7  
信用风险与宏观经济周期性波动之间的关系大致上可归纳为两种典型情况.但实践中无论是商业银行还是监管者都没有走向这两种极端情形.通过将宏观经济周期性波动考虑到模型中去,可以对结构模型计量影响信用风险的这种周期性因素做出评价.  相似文献
3.
有序多分类logistic模型在违约概率测算中的应用   总被引:6,自引:1,他引:5  
初始违约概率的测算是商业银行实施经济资本管理的必要环节。针对我国商业银行的现状,结合贷款五级分类,通过对银行的公司类客户的财务指标作时间加权化处理、因子分析、ROC检验以及使用有序多分类logistic模型对初始违约概率的测算作了有价值的探索,并通过算例分析论证了其可行性。  相似文献
4.
违约概率测度:商业银行信用风险管理的关键   总被引:5,自引:0,他引:5  
在商业银行信用风险管理中,违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还银行贷款本启、或履行相关义务的可能性。对借款人进行违约概率的测度,已经被列为巴塞尔新资本协议内部评级法的关键内容,是现代商业银行信用风险管理的重要环节。巴塞尔新资本协议要求,采用内部评级法的银行必须对处于风险暴露中的每一借款人进行评级,并估计其违约概率。  相似文献
5.
《新资本协议》的出台和实施是银行监管历史上一个具有里程碑意义的事件。本文认为,《新资本协议》特别是内部评级法极大地提高了资本监管的风险敏感度,将对商业银行的信贷增长方式、信贷结构调整和贷款损失准备计提、以及宏观经济运行产生一定的影响。按照目前我国商业银行资本充足水平和资产质量,无论是实施标准法还是内部评级法都将强化信贷扩张的资本约束效应。我国应慎重选择《新资本协议》的实施时机,避免由此对信贷供给和宏观经济运行造成的负面冲击。  相似文献
6.
中国银行新一代客户信用评级系统   总被引:4,自引:0,他引:4  
一、评级系统建立的背景客户信用评级,也称内部评级,是银行准确评估借款人的资信水平,测算借款人的违约概率,把握授信风险,从源头上提高授信资产质量的一种有效途径。在巴塞尔新资本协议中,最引人注目的是对信用风险进行估值的内部评级法(IRB,InternalRating-BasedAp-proach)的推出。建立内部信用评级体系是适应新的监管要求的必然趋势。巴塞尔新协议代表了新的监管趋势和要求,只有适应了这一趋势和要求,银行才能在日趋国际化、多元化的市场中获得生存与发展。建立内部信用评级体系是提高银行核心竞争力的重要手段。新资本协议对于银行风…  相似文献
7.
章彰 《银行家》2011,(5):66-69,7
2008年突如其来的金融危机对定稿不久的"巴塞尔协议Ⅱ"形成了事实上的冲击,"巴塞尔协议Ⅲ"可以算是对金融危机的补救和应对措施。目前各国监管机构正在紧锣密鼓地推进实施"巴塞尔协议Ⅲ",新的监管规则会产生什么样的影响呢?  相似文献
8.
信用衍生产品创新   总被引:2,自引:0,他引:2  
张陶伟 《中国金融》2006,(19):38-39
影响信用风险大小的主要因素包括违约概率、信用暴露值以及违约损失率。传统信用风险管理大多着重干这三大因素的事前管理(如资信评级.信贷额度控制)与事后管理(如计提准备、催收)。但随着金融工程的快速发展,金融机构开始借助信用衍生产品来管理信用风险。  相似文献
9.
集团客户的信用评级与风险管理   总被引:2,自引:0,他引:2  
近几年来,以集团客户为主的各种关联性公司在我国发展迅速,由于其具有规模庞大、发展稳健以及抵御风险能力强的特点,纷纷成为了国内各家银行重点拓展的客户群体.  相似文献
10.
信用评级中的违约率、违约概率研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
信用评级是对个人、经济体与金融工具履行各种经济承诺的能力及可信任程度的综合评价,本文通过对KMV评级模型的研究,指出在信用评级中的关键指标——“违约率和违约概率”在评级中的重要意义。  相似文献
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