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1.
我国黄金期货市场功能发挥的实证研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文运用协整检验、Granger因果检验、Garbade.Silber模型、误差修正模型等对2008年1月9日到2008年11月14日上海期货交易所黄金期货合约的价格发现功能和套期保值功能进行研究,结果表明:黄金现货价格对期货价格存在单向引导火系,在价格发现功能中,黄金现货价格起着决定性的作用,期货市场价格发现功能相对较弱.  相似文献
2.
世界黄金期货市场、工具与法规政策环境的比较分析   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文比较了世界主要黄金期货市场、投资工具与各国黄金市场法规政策环境,分析了不同的市场条件、法规政策环境对本国黄金期货市场发展产生的影响,探讨了成为国际性黄金期货市场应具备的基本要素:现货市场发展程度、市场规模、现货商影响力对黄金衍生工具的发展产生重要影响;外汇管制政策和进出口政策对确定本国黄金期货市场是国际性市场还是区域性市场起到关键性作用;黄金市场流通、增值税、监管政策对确定本国各类黄金市场交易的活跃度产生关键性作用。  相似文献
3.
英、荷黄金市场运行情况及对国内的启示   总被引:2,自引:0,他引:2  
《中国货币市场》2007,(4):28-31
文章分别从金融市场的监管模式、央行黄金储备管理以及商业银行的黄金业务运作等方面介绍了英国与荷兰两国黄金市场的总体运行情况,指出下一步应借鉴国际经验,从加快推出金融类衍生产品步伐、适时推出ETF等新产品、完善交易所内控制度以及培育市场信用体系等方面推进国内黄金市场建设。  相似文献
4.
黄金历来被视为—种对冲弱势货币风险的工具,由于黄金是以美元计价的,美元贬值往往会刺激金价上扬和投资需求的上升。在2004年的国际市场上,黄金价格以及黄金期贷持仓与美元汇率的联动趋势非常明显。1月12日,纽约商品交易所(COMEX)黄金期货的价格在美元贬值的推动下达到了15年的最高峰,每盎司报价431美元。CFTC公布的黄金持仓数据显示.非商业多头持仓达到1517万盎司。1月底,受到欧洲央行不希望欧元继续升值、美国经济利好消息的影响.  相似文献
5.
黄金投资方式,也就是提供给投资者使用的投资工具,俗称投资品种,它产生于18世纪的欧洲市场,当时的投资工具较为简单,主要是“成色金”这种单一的交易工具.以后随着金市的成熟,人们成交后还要检测重量、鉴定成色等,为了简化繁琐复杂的交割手续,产生了标金这一交易工具.黄金投机商的出现又促使金市借鉴会计簿记方式而产生“黄金账户”这一投资工具.可见,投资工具是伴随着黄金市场的发展和市场参与者的需要而产生并不断得以完善、发展和逐渐成熟的.  相似文献
6.
随着中国黄金期货市场的发展,期货发现价格功能成为一个衡量市场有效性的重要标准.本文通过建立长模型分析了我国黄金期货的发现价格功能.实证结果显示,不论在短期还是长期,我国黄金期货与现货之间都存在一个均衡关系.  相似文献
7.
本文在GARCH模型思想的基础上,运用VaR风险管理的方法,建立了基于GARCH-VaR的黄金期货保证金模型,对黄金期货进行了实证研究.研究表明黄金期货的收益率不服从正态分布,其收益分布具有明显的厚尾特征;研究发现GARCH-VaR模型较现行的静态保证金系统更有效,对我国保证金制度的完善有一定的帮助.  相似文献
8.
自2001年到2011年,全球黄金市场经历了12年的大牛市,而在这其中,2007年全球金融危机爆发后,西方发达国家量化宽松货币政策的推出,更是促进使黄金成为全球金融市场的重要避险工具,也促使黄金期货市场成为全球交投最为活跃的期货市场之一。中国黄金期货市场在金融危机背景下应运而生,历经4年多的发展,已成为全球第八大黄金期货市场。但与海外发达国家的黄金期货市场相比,中国黄金期货市场的制度设计尚存一定的缺陷,其发展面临着制度障碍。针对黄金期货市场的问题症结,需完善法律规则、培养机构投资者、提升交易所监管职能、加强投资者教育,以全面求得市场发展的制度解。  相似文献
9.
本文对现货和黄金期货价格之间的均衡关系进行了协整检验分析,使用GARCH模型对黄金期货的最优套期保值比率进行了估算,以验证中国黄金期货套期保值绩效.结果表明,中国当前的现货和黄金期货之间存在着长期的均衡关系,市场的套期保值功能已得到了基本的发挥,文章最后依据实证结果提出了进一步改进的政策建议.  相似文献
10.
汪如瑾 《中国外资》2013,(22):37-39
自2012年10月以来,黄金价格开始大幅度震荡下跌,黄金市场的动荡走势为研究黄金期货市场的有效性提供了良好契机。本文将期货市场有效性分为信息有效性和功能有效性两部分进行研究。研究结果表明,我国黄金期货和现货价格之间存在着长期均衡关系,期货市场对于价格引导起主体作用,但对短期波动的不具有自身修正调节能力,总体而言,黄金期货市场具有信息有效性,但是功能有效性尚不完备。  相似文献
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