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采用2011年1月4日至2014年2月28日中国螺纹钢期货价格与现货价格数据,利用ADF单位根检验、协整检验、Granger因果检验、误差修正模型、脉冲响应函数分析了螺纹钢期货价格与现货价格之间的互动关系,结果表明:中国螺纹钢期货价格与螺纹钢现货价格之间存在长期均衡关系,且二者之间存在相互引导关系,中国螺纹钢期货市场的价格发现功能已经得到一定程度地显现. 相似文献
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我国钢材期货价格、现货价格关系实证研究——基于螺纹钢期货市场与现货市场数据 总被引:2,自引:0,他引:2
上海期货交易所上市钢材期货以来,钢材期货交易吸引了大量的投资者,并创造出了单日国内最高交易量的记录.为探知钢材期货的运行效率,本文利用计量经济学方法上海期货交易所螺纹钢期货价格和天津现货螺纹钢价格两者间的关系进行了实证研究.研究结果显示,两者之间存在长期均衡关系,并且螺纹钢期货价格和现货价格存在双向引导关系,但现货市场在钢材价格形成中处于主导地位. 相似文献
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本文以新加坡新华富时A50股指期货和内地仿真交易的沪深300股指期货为对象。研究A股股指期货的价格发现能力。本文利用Granger因果检验和误差修正模型等方法,实证检验发现新华富时A50股指期货和沪深300股指期货仿真交易均表现出现货价格领先于期货价格的现象。并未表现出价格发现能力。 相似文献
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套期保值的本质是一种资产组合,该资产组合的损益由进行套期资产组合的现货价格和期货价格的差额来决定,即由基差来决定.由于套期保值存在基差风险,因此,要对基差进行风险管理,建立严格的内部控制制度. 相似文献
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我国铜业上市公司股票价格与铜期货价格关系的实证研究 总被引:1,自引:0,他引:1
《时代金融》2008,(3)
近年来,资源类股票价格和商品期货价格之间表现出越来越强的联动性,本文从沪铜期货价格和铜业上市公司股票价格的关系这一角度,运用计量经济学方法进行实证检验,以期明确资源类股票价格和期货价格的内在关系。实证结果表明:我国铜期货市场与股票市场存在着长期均衡关系,铜现货、期货价格都是股票价格的影响因素,另外,上证指数作为系统性风险也在一定程度上影响了铜业上市公司的股价。 相似文献
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《中国宏观经济变量跟踪分析》2008,(2)
2008年二季度物价总水平增长呈冲高回落的良好态势,尽管短期通胀的压力依然较大,但从国内、国际两方面看,未来我国的通胀形势将趋于好转,特别是国际油价、商品期货价格的走低及我国宏观经济增长的周期性放慢等因素的作用,将使人们的通胀预期减弱。我们相信,物价增长的拐点初现,下半年物价增长将会继续回落,与去年相反,将呈逐季走低的态势,按此趋势发展,明年的物价增长形势比较乐观。 相似文献
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回顾1.原油2015年1月份,国际原油价格延续前期颓势,明显回落。国际货币基金组织(IMF)下调经济增速预期、沙特阿拉伯不减产的态度坚决以及美国原油库存创1982年有纪录以来新高,供需面持续对原油市场形成打压。加之美元指数继续走高,继续利空油价。月底,受原油生产商放缓原油开采速度带动,油价回涨近期部分跌幅。1月份,美国WTI原油、英国布伦特原油以及亚洲迪拜原油的现货均价分别为47.24美元/桶、47.75美元/桶和45.62美元/桶,环 相似文献