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1.
黄振明 《黄石理工学院学报》2011,(4):43-46
考虑某类高阶偏微分系统离散谱的估计,利用谱理论、矩阵运算、分部积分、测试函数、Ray—leigh定理和不等式估计等方法,获得了用前n个谱来估计第n+1个谱的上界的不等式,且其估计系数与区域的几何度量无关,其结论是文献[4—5]的进一步推广. 相似文献
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二项分布、泊松分布和正态分布一直是学习和研究概率统计的基础。在一定条件下,这三个分布之间存在着密切关系。文章通过求极限分布,研究了二项分布与泊松分布、二项分布与正态分布之间的关系,并利用特征函数和分布函数相互唯一确定这一性质,分析了泊松分布和正态分布之间的关系。 相似文献
4.
本文分析了由连续时间平方根随机波动模型确定的资产收益的无条件联合特征函数及统计特性.对连续时间SV模型,提出了基于经验特征函数的参数估计方法,这种估计方法既不需要对连续时间过程的离散化,也不需要取样路径的模拟,实施起来较简单.使用上海和深圳股市的指数日收益数据对经验特征函数方法在连续时间随机波动模型参数估计中的应用进行了实证分析,并证明了两个市场波动过程存在均值回复及连续时间随机波动模型拟合资产收益数据的优势. 相似文献
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伍建华 《黄石理工学院学报》1996,(1)
本文对《最短水管问题的推广》(数学的实践与认识1986,2)所研究的问题,从投资的合理分配的角度进行探讨,并利用一个大家熟知的实例,给出这一问题的分配模型和相应的特征函数。 相似文献
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Banach空间中广义特征函数的性质及应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文深入研究Banach空间广义特征函数的基本性质,并用实例说明在刻划Banach空间几何特征方面广义特征函数所起的作用。 相似文献
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分形分布在股票市场的应用研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文认为,对金融资产尖峰厚尾特性的描述,分形分布比正态分布更合适。我国股票市场收益率分布的特征指数不是正态分布,具有明显的尖峰态,我国股票市场具有较大的波动性;上海和深圳的两个股票市场收益率呈负偏,股票收益率分布右偏,呈现右厚尾特征;当置信水平为99%时,用分形分布拟合经验分布得到的风险系数高估了风险,用正态分布低估了风险,且分形分布的绝对偏差大于正态分布的绝对偏差,而当置信水平为90%时,分形分布对经验分布的风险系数拟合得非常好,正态分布对经验分布高估了风险,且绝对偏差比较大。 相似文献
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二项分布、泊松分布和正态分布一直是学习和研究概率统计的基础.在一定条件下,这三个分布之间存在着密切关系.文章通过求极限分布,研究了二项分布与泊松分布、二项分布与正态分布之间的关系,并利用特征函数和分布函数相互唯一确定这一性质,分析了泊松分布和正态分布之间的关系. 相似文献
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