基于故障树和蒙特卡洛模拟的技改检修施工风险管控研究

基于南方电网公司战略目标要求和技改检修工程风险管控实际需求,而现有管控体系文件无法满足实际需求,文章引入风险故障树和蒙特卡洛模拟,建立基于技改检修施工工序的风险管控模型,并以更换电容器为例,进行了算例分析。施工风险管控模型可应用于施工风险管控指南的编制,有效指导各参建单位施工风险管控工作的开展。     

基于蒙特-卡罗法的不同降雨条件下边坡渗透特性及失稳概率分析

为研究边坡在降雨期间的渗透特性以及稳定性,利用岩土工程软件geo-slope中的seep/w和slope/w模块,以某一边坡为工程背景,模拟分析了大雨、暴雨以及大暴雨3种降雨工况下边坡表面不同监测点以及不同剖面处监测点的孔压力变化规律以及边坡滑坡的可靠性指标和失效概率。结果可为工程实际提供参考。     

PPP融资项目风险量化研究

PPP项目部由于其参与方众多,各参与方之间需经过周密的合同安排,再加上PPP建设项目本身的复杂性,PPP项目必然涉及到复杂的风险因素。本文首先根据PPP项目风险是否可控把PPP项目融资风险分为不可控风险和可控风险,其次结合原有的项目风险评估方法,提出了风险影响图法-蒙特卡洛模拟分析-敏感性分析方法对PPP项目融资风险进行量化。并介绍运用该方法量化PPP项目融资风险的过程。     

分红型人寿保险与基金等金融投资品绩效比较

通过将分红型人寿保险产品拆分为一份纯消费型的寿险保障保单与一份具有投资储蓄功能的理财产品,并在合理假设下,创新性地研究以英式分红（保额分红）的红利分配下的分红型寿险产品的投资绩效,运用水晶球插件进行蒙特卡洛随机模拟过程,得到第t个投资年度的投资收益分布,结合中国金融市场的风险因素,计算夏普比率,并与常见的两种低风险的基金产品（共同基金与交互式基金）的投资绩效进行对比,结论是分红型人寿保险的投资绩效高于共同基金,但低于交互式基金。     

基于区间经验估计法的建设项目社会稳定风险估计模型

社会稳定风险评估是建设项目前期决策的重要依据。为了克服现有经验估计法在风险动态管控中的不足，在论证建设项目社会稳定综合风险值概率分布的基础上，构建充分考虑单个风险因素发生概率、风险影响程度置信区间以及建设项目社会稳定综合风险值分布区间的区间经验估计法模型。实例分析表明，该模型客观反映建设项目社会稳定风险的动态变化趋势，为建设项目社会稳定风险动态跟踪管理提供了有力的科学依据。     

能量计量溯源性的建立及其标准化

围绕天然气能量计量技术发展的需要,ISO及OMIL等国际组织相继发布并修订了一系列重要标准与规范。其总体目标是:通过建立与完善量值传递(或溯源)链的途径以提高能量计量系统的准确度;并将气相色谱分析系统的不确定度评定与精密度评价结合一体,通过蒙特卡洛(Monte Carlo)模拟的途径以评定整个管输商品天然气网络系统的测量不确定度。根据当前国际发展态势,对我国能量计量技术及其标准化的发展提出了若干认识与建议。     

基于VaR模型的股票组合投资分析

本文首先介绍了VaR的定义及其计算方法,然后给出一个股票组合,通过蒙特卡洛模拟方法预测一段时间后的最大损失,最后提出了在进行VaR应用时所需要关注的几点问题.     

商业银行挂钩型理财产品期望收益率的模拟以及其风险度量（使用VaR）

本文用汇率的蒙特卡洛模拟来估计收益率并计算分析其VaR.