首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   1篇
  财政金融   1篇
  2014年   1篇
排序方式: 共有1条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1
1.
通过分析长寿债券的市场发展以及连续型和触发型两类长寿债券的运行机制,采用风险中性定价方法推导出当死亡率服从双指数跳跃(DEJD)分布时,长寿债券的定价解析式,研究发现,无论从理论还是实践看,设计并发行触发型长寿债券是一种应对长寿风险更为明智的选择。  相似文献
1
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号