基于ANP-PP-SPA的区域洪灾风险评价模型研究

针对现有洪灾风险评价模型的缺陷与不足,从致灾因子、孕灾因子、承灾因子和减灾因子4个方面,通过对14项评价指标的分析与计算,构建洪灾风险评价体系。洪灾风险评价体系以网络层次分析法(ANP)求解主观权重,投影寻踪法(PP)求解客观权重,主客观综合权重与集对分析理论(SPA)耦合,构建基于ANP-PP-SPA的洪灾风险评价模型。以广东省英德市为例,验证洪灾风险评价模型的适用性。计算结果表明,英德市2016年的洪灾风险属于中等级别,符合英德市2016年的实际情况。洪灾风险评价模型不仅综合考虑了评价指标间的相互关系,还较好地体现了洪灾风险的模糊性和随机性,能够为区域洪灾风险决策和洪水管理提供科学依据。     

Analytical approximations of local‐Heston volatility model and error analysis

This paper studies the expansion of an option price (with bounded Lipschitz payoff) in a stochastic volatility model including a local volatility component. The stochastic volatility is a square root process, which is widely used for modeling the behavior of the variance process (Heston model). The local volatility part is of general form, requiring only appropriate growth and boundedness assumptions. We rigorously establish tight error estimates of our expansions, using Malliavin calculus. The error analysis, which requires a careful treatment because of the lack of weak differentiability of the model, is interesting on its own. Moreover, in the particular case of call–put options, we also provide expansions of the Black–Scholes implied volatility that allow to obtain very simple formulas that are fast to compute compared to the Monte Carlo approach and maintain a very competitive accuracy.     

基于可变模糊方法的乡村土地旅游化流转风险评价的集对分析

为解决乡村土地旅游化流转风险评价问题,构建了包含粮食安全受威胁程度、收益分配不公平程度、土地利用结构失衡程度、乡村生态破坏程度以及乡村特色消失程度的乡村土地旅游化流转风险评价指标体系,提出乡村土地旅游化流转风险评价的集对分析—可变模糊模型与方法。首先,基于集对模糊联系度构造可变模糊集理论的相对差异度,进而建立集对分析—可变模糊综合评价模型;然后,结合风险分级特征值运用二元语义方法确定乡村土地旅游化流转风险级别;最后,以泉州市乡村旅游目的地为例进行了实例计算。研究结果表明,所建立的集对分析—可变模糊评价模型与方法不但能够定量辨别乡村旅游地土地旅游化流转的风险等级,而且能够区分同一风险等级下的不同风险大小。     

Adding and subtracting Black-Scholes: A new approach to approximating derivative prices in continuous-time models

We develop a new approach to approximating asset prices in the context of continuous-time models. For any pricing model that lacks a closed-form solution, we provide a closed-form approximate solution, which relies on the expansion of the intractable model around an “auxiliary” one. We derive an expression for the difference between the true (but unknown) price and the auxiliary one, which we approximate in closed-form, and use to create increasingly improved refinements to the initial mispricing induced by the auxiliary model. The approach is intuitive, simple to implement, and leads to fast and extremely accurate approximations. We illustrate this method in a variety of contexts including option pricing with stochastic volatility, computation of Greeks, and the term structure of interest rates.     

山东省基本公共服务质量测度及空间格局特征

以山东省17个地市为研究区域,通过构建基本公共服务质量评价指标体系,以熵值法确定指标权重,利用集对分析模型对2012年山东省17地市的基本公共服务质量进行了测度,并对其空间格局特征进行了分析,研究发现:1就基本公共服务类型划分而言,基本公共服务质量优秀的为青岛、东营、济南、威海、烟台、淄博;基本公共服务水平良好的地区为滨州、潍坊;基本公共服务中等水平地区为莱芜、济宁;基本公共服务较差地区为德州、泰安、日照、枣庄、临沂、聊城;菏泽基本公共服务最差。2就空间格局特征而言,呈现出沿着胶济线形成基本公共服务质量高水平地区,胶济线两翼的基本公共服务质量水平较低的特征;沿海地区与内陆地区相比,沿海地区的基本公共服务水平要远高于内陆地区;次级区域相比,半岛地区最优,其次是鲁中地区,再次是鲁西北地区,鲁南地区最差;就内部差异而言,半岛地区内部差距最小,鲁南地区次之,再次是鲁中地区,鲁西北地区最大。     

Pricing options on discrete realized variance with partially exact and bounded approximations

We derive efficient and accurate analytic approximation formulas for pricing options on discrete realized variance (DRV) under affine stochastic volatility models with jumps using the partially exact and bounded (PEB) approximations. The PEB method is an enhanced extension of the conditioning variable approach commonly used in deriving analytic approximation formulas for pricing discrete Asian style options. By adopting either the conditional normal or gamma distribution approximation based on some asymptotic behaviour of the DRV of the underlying asset price process, we manage to obtain PEB approximation formulas that achieve a high level of numerical accuracy in option values even for short-maturity options on DRV.     

关于NBA赛程利弊因素的分析与评价模型

本文考虑球队间胜率、主场优势、休整时间三个因素来分析赛程对某一支球队的利弊。建立主场优势、休整时间同球队间胜率的变化量之间的多元线性回归模型:△Pij=β0+β1x1+β2x2+β3x3+β4x4+ε。通过赛程数字化方法得出某一球队的回归变量矩阵[x1、x2、x3、x4]及预测变量矩阵[△Pij],做回归分析得到回归系数并定义了数量指标评价赛程对球队的利弊,并给出了计算某一球队值的算法。     

积分循环赛在学校篮球竞赛中的应用研究

为了在学校篮球竞赛中引入积分循环赛，文章针对棋类积分编排存在的三个方面问题，通过采用每轮比赛排名作为配对排序的条件，并对棋类积分编排方法进行了一定的简化移植，经过多次试验性编排，运用电子表格技术设计出了一整套篮球积分编排方法。这种方法可实际运用于篮球积分循环赛的手工编排，并能为实现计算机篮球积分编排提供理论依据。     

基于集对分析法的地区大中型工业企业自主创新能力评价

为了对地区大中型工业企业自主创新能力进行全面、科学的评价,基于集对分析法,提出了地区大中型工业企业自主创新能力评价指标体系及综合评价模型。通过对我国30个省市区大中型工业企业的实证分析,表明该方法科学简便,具有很好的实用价值。