基于综合评估法的社会风险预警指标体系建构

建立社会风险预警指标体系必须采用一系列科学的方法。文章在分析社会风险预警指标体系建构的现状的基础上,提出一种新的建构方法即综合评估法。综合评估法以专家调查为基础,将定性分析与定量分析相结合,通过聚类分析、幂法、一致性检验、相似系数加权等方法求出各指标的权重,并进行比较和归一化,从而得到一套核心指标体系。     

信用风险度量的新专家方法

在分析传统专家方法优缺点的基础上提出了信用风险度量的新专家方法。新方法运用聚类分析原理剔除个别专家意见的干扰,使之符合多数原则,新专家方法使得各专家对借款人的信用得分值具有可加性和可比性,从而克服了传统专家方法固有的主观随意性和不一致性等缺陷。     

VaR约束下不允许卖空且含无风险资产的M-V投资组合优化

针对不发达市场不允许卖空的实际情况,文章提出了基于VaR约束且含有无风险资产的均值—方差(M—V)投资组合模型,并结合序列二次规划方法和不等式组的旋转算法,计算出不同的最低收益率所对应的最优投资策略。最后,以一个具体的例子证明,在投资组合中引入无风险资产可以降低投资风险。     

基于DEA-Malmquist指数的粤港澳大湾区科技创新效率评价研究

为科学评价科技创新系统配置效率,构建良好的科技金融环境,本文采用DEA-Malmquist指数方法,基于2014～2019年粤港澳大湾区10个城市的面板数据,构建评价指标体系,对科技创新效率进行静态和动态分析,测算科技创新效率并揭示其内在原因。研究结果表明：（1）粤港澳大湾区的科技创新生产率稳步提升;（2）技术进步是促进科技创新生产率上升的关键因素;（3）不同城市的科技创新效率变化存在差异,规模效率对技术效率的提升起到明显的阻碍作用,因而抑制了科技创新效率水平。