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1.
本文基于二元向量区制转移模型,分析股市和汇率波动率的区制关联性,并依据4种模型结构对我国股市波动性的预测效果进行比较.结果表明2005年7月汇改以来,汇率波动率的均值区制和股市波动率的方差区制间关联性通过显著性检验,汇率波动率的均值区制变化对股市波动率的方差区制有较大影响;汇率波动率的均值区制变化对股市波动的方差有超过 80%的解释力;二者的向量区制转移模型对股市波动率的拟合和预测效果均较好.  相似文献   
2.
在地区经济增长中,资本问题是关键的制约因素,而解决资本约束的有效途径,是继续扩大对外开放,不断改善投资环境,吸引更多的外资,为经济发展服务。  相似文献   
3.
上证综合指数VaR的度量   总被引:11,自引:0,他引:11  
本文应用方差——协方差法及历史模拟法计算了上海证券交易所综合指数的VaR值。对计算结果进行Kupiec似然比检验后可以看出GARCH模型得出的上证指数收益率VaR值最有效,其他方法由于分布假设及所用方法的缺陷,使得计算结果不能或只能在少数置信水平下才能通过检验。  相似文献   
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