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1.
最优加权组合预测及其应用   总被引:15,自引:1,他引:14  
众所周知,单个预测模型仅包含或体现所研究系统的局部信息;用不同方法对系统进行模拟,往往是各有条件、各有特点,也各有不足。人们自然会想到,将若干种预测方法组合成一个预测模型,即用多个预测模型的有效组合或多个因素的科学综合,有可能比较合理地描述系统的客观现实,这就是组合预测。  相似文献
2.
退势单位根检验小样本性质的比较   总被引:12,自引:2,他引:10  
在经验研究中,尽管Dickey—Fuller检验的DF统计量是应用最广泛的单位根检验,但是,它的检验功效偏低是众所周知的。为了改善Dickey—Fuller检验的功效,本文将时间序列的退势和DF检验、wS检验、MAX检验和RMA检验相结合,通过蒙特卡洛模拟试验研究了20种单位根检验的小样本性质,研究发现,对时间序列的退势(demeaning/detrencling)均能不同程度地改善单位根检验的功效;时间序列的递归退势RMA检验(RMA—ROLS检验)具有最理想的小样本性质,它的检验功效高于其他检验,其次是基于G15退势的DF检验(DF—G15检验)。  相似文献
3.
国际证券市场联动程度的实证分析   总被引:12,自引:0,他引:12  
20世纪80年代以来,通过国际证券投资分散风险已经形成一种可行手段,然而,随着全球经济一体化趋势的强化,国际证券市场也正在经历着一体化趋势,证券市场联动关系越来越明显,这必然会使国际投资多样化空间变小,进而会侵蚀掉国际多样化投资收益.有鉴于此,本文使用协相关参数分析、平稳性检验、多元协整检验、协整向量参数零配载限制检验、基于VECM的Granger因果性检验等计量技术测度国际证券市场联动程度,为国际证券投资提供量化参考.  相似文献
4.
股票市场波动性的国际比较研究   总被引:12,自引:0,他引:12  
本文比较分析了纽约、伦敦、东京以及上海四个证券交易所市场的波动情况。在分析方法上,采用了广义误差分布假定的ARMA-EGARCH-M模型,以捕捉收益率分布的高峰厚尾和波动集群特征。上海股市与世界主要股市相比波动性较高的原因有两个,一是新信息冲击更加集中而强烈;二是上海股市对信息冲击的吸收能力较差。本文讨论了造成以上原因的若干影响因素。  相似文献
5.
本文利用中国省际面板数据模型对FDI流入在不同地区所引发的技术外溢效应进行了检验。检验结果验证了FDI技术外溢效应在我国不同地区之间具有相当的差异性。在此基础上,本文采用"门限回归"方法构造非线性面板数据模型,进一步检验了影响FDI技术外溢效应的若干吸收能力因素以及FDI技术外溢影响的门限特征,并从经济发展水平、对外开放度、基础设施和人力资本状况以及地区经济结构等方面测定了引发积极技术外溢效应的门限水平。  相似文献
6.
区域经济增长与FDI技术溢出: 以京津冀都市圈为例   总被引:10,自引:0,他引:10  
本文将京津冀三地1980~2003年的面板数据分割为1980-1992年、1981~1993年、……和1991-2003年等12个时间段,滚动检验FDI经由技术溢出效应对区域经济增长的影响。结果发现,1995年以前京津冀都市圈内存在明显的FDI技术溢出效应,而以1995年为拐点,FDI技术溢出效应逐渐消失,直至FDI与区域经济增长显著负相关。表明自1995年起京津冀都市圈的外资规模相对于内资而言已经偏大。同时,本文还对FDI的技术溢出效果比较明显的几个时间段进行了Granger因果性检验。最后,本文从跨国公司对当地市场结构变迁的动态影响,内外资企业能力差距的变动,跨国公司与当地经济联系紧密程度的变化等方面解释了在短期和较长时期内FDI技术溢出效应的变化。  相似文献
7.
本文构建了一个包含金融深化程度变量的内生增长模型,通过设定一个金融深化程度函数,并将其引入最终产品部门的生产函数,证明了金融深化程度是FDI技术溢出效应的重要因素。采用我国1997~2004年31个省市的面板数据的实证结果也表明,金融深化程度是FDI溢出效应的决定因素之一。从实践来看,相对于我国现有的外资规模,我国的金融深化程度滞后是造成FDI溢出效应为负的原因之一。而且,金融深化程度的不同也是造成FDI溢出效应跨区域差异和阶段性变化的重要原因。文章最后针对如何推进金融市场化进程以获取正向FDI溢出效应提出了政策建议。  相似文献
8.
带有结构突变的单位根检验——文献综述   总被引:9,自引:0,他引:9  
单位根检验是时间序列分析的基础,而是否考虑结构突变对单位根检验的结论有着重要影响,因此,考虑结构突变的单位根检验已成为计量经济学界的一个前沿热点问题。本文回顾了这一问题的发展历史,总结了该领域已取得的一些重要研究成果,最后对该问题最新的发展动向加以概括。  相似文献
9.
中国服务业全要素生产率增长及其收敛分析   总被引:8,自引:0,他引:8  
本文使用非参数的Malmquist指数方法测算了中国28个省区市1978~2007年服务业全要素生产率(TFP)变动情况,并从技术效率和技术进步两个方面对中国服务业全要素生产率变化的阶段性和区域性特点进行了分析。结果表明,改革开放以来,中国服务业TFP不断提高,但增长幅度呈阶段性下降态势。随着服务业资本深化过程的推进,服务业增长的要素推动作用相当明显,而TFP的增长贡献则逐渐降低,而且,在TFP的变化中,技术进步的增长效应明显,但技术效率的水平效应相对有限。在空间分布上,TFP增长及其分解存在东部、中部和西部的区域性差异,但收敛检验表明,各省区市的TFP增长呈现出长期的收敛趋势。  相似文献
10.
本文利用中国21个省区市1995~2005年的面板数据,研究要素禀赋、贸易开放度对个人收入分配的影响。结果显示,要素禀赋特征对中国收入差距具有相当的解释力,耕地、资本对收入不平等有抑制作用,而人力资本、劳动力等因素却倾向于扩大收入差距;对外贸易显著影响了中国的收入分配状况,是造成收入差距拉大的主要原因之一;对外贸易与不同的要素禀赋结合对收入分配所产生的联合效应存在显著差异。另外,对外贸易的收入分配效应呈现出城乡、地区差异性。除此以外,外商直接投资、经济发展水平、城镇失业率与以非国有化为特征的经济改革对收入差距有显著作用。  相似文献
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