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1.
变结构门限t-GARCH模型及其伪持续性研究   总被引:7,自引:0,他引:7  
为了反映金融时间序列的波动集聚性、非对称性、厚尾性以及在实证研究中表现出的伪持续性,本文结合门限GARCH模型以及变结构的方法提出了变结构门限t—GARCH模型。首先用Monte Carlo模拟的方法考虑了变结构GARCH模型中存在的伪持续性问题;其次针对金融时间序列非对称性、厚尾性以及强持续性的特点提出了变结构门限t—GARCH模型,总结了关于变结构点检验的几个主要方法;最后用该模型来拟合沪市和深市两个股市的周收益率序列,得到了比GARCH模型更好的拟合结果。  相似文献
2.
Enders-Granger方法在协整检验中的应用研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文将协整检验由传统的线性协整检验扩展到线性协整检验和阈值协整检验,并在Enders和Granger(1998)方法的基础上提出了一个新的检验协整是否存在的Sup-F和Sup-F*统计量。通过MC仿真研究发现:在线性协整下,ADF方法比Sup-F法具有更高的检验势,但在"持久性"较强时,Sup-F检验比ADF检验法具有更高的检验势;Sup-F统计量在Three-Regime的阈值协整检验中比ADF法有更高的检验势;Sup-F*在检验协整(包括线性协整和阈值协整)时都具有较低的检验势;随着在不同Regime中自回归系数差距的增大(非对称程度增大),sup-F统计量的检验势提高很快,且比ADF法的检验势高。  相似文献
3.
成交量、价格波动与流动性统一度量   总被引:3,自引:0,他引:3  
流动性是股票市场的重要属性,但对流动性进行准确的定义和度量却是一件困难的事情。本文认为股票市场流动性具有多重属性,即在横向上具有层次性,在纵向上具有期限性,在比较上具有相对性。并在此基础上构建了一个股票市场流动性的统一度量指标。  相似文献
4.
多投资主体建设项目经济评价中的风险NPV法   总被引:2,自引:1,他引:1  
张武  宇德明 《基建优化》2002,23(6):30-31,34
建设项目往往投资大,回收期长,具有极大的财务和市场风险。随着建设项目投资主体多元化和融资渠道多样化的越来越多出现,传统的建设项目经济评价方法已不能满足实际的需要,对这些项目的经济评价需要一种综合风险因素的有效方法,NPV法作为一种动态评价方法,长期以来广泛应用于建设项目的经济评价,基于这种方法,并结合加权平均资本成本法和蒙特卡罗模拟,提出了一种风险NPV法。  相似文献
5.
建设工程项目进度的动态风险分析研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
刘武  杜志达  张秋月 《价值工程》2008,27(3):127-129
基于PERT网络模型,以网络活动为基础,对所有活动进行风险因素识别,并考虑其风险因素的时空变化性及其施工性质,对风险因素进行概率分布量化及活动影响权重量化;然后,依据量化结果,进行网络时间参数计算、Monte Carlo Simulation(MCS)模拟分析,得到项目完工工期的概率分布;最后,依据项目影响性计算原则,对各风险因素进行动态风险分析,得出各风险因素的影响指数曲线,达到进度动态风险分析的目的。  相似文献
6.
For a multilevel model with two levels and only a random intercept, the quality of different estimators of the random intercept is examined. Analytical results are given for the marginal model interpretation where negative estimates of the variance components are allowed for. Except for four or five level-2 units, the Empirical Bayes Estimator (EBE) has a lower average Bayes risk than the Ordinary Least Squares Estimator (OLSE). The EBEs based on restricted maximum likelihood (REML) estimators of the variance components have a lower Bayes risk than the EBEs based on maximum likelihood (ML) estimators. For the hierarchical model interpretation, where estimates of the variance components are restricted being positive, Monte Carlo simulations were done. In this case the EBE has a lower average Bayes risk than the OLSE, also for four or five level-2 units. For large numbers of level-1 (30) or level-2 units (100), the performances of REML-based and ML-based EBEs are comparable. For small numbers of level-1 (10) and level-2 units (25), the REML-based EBEs have a lower Bayes risk than ML-based EBEs only for high intraclass correlations (0.5).  相似文献
7.
同期相关面板数据退势单位根检验的小样本性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文基于SUR回归将时间序列的两种单位根检验(ADF—GLS检验)推广到面板数据,得到了同期相关面板数据退势单位根检验,称为SUR—ADF—GLS检验。通过蒙特卡洛试验研究发现,SUR—ADF—GLS检验具有良好的小样本性质。并且,SUR—ADF—GLS检验关于面板数据的同期相关性结构存在着较强的“依存性”。  相似文献
8.
随机折现因子方法与CAPM关于风险溢价的实证比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文根据随机折现因子方法的基本理论,结合广义矩阵法和蒙特卡罗模拟,对随机折现因子方法和传统的CAPM对风险溢价的计算进行实证比较研究。实证结果表明,对于中小样本,随机折现因子方法比传统的CAPM方法优越。估计量较为精确,误差小;对于大容量样本,这两种方法性能接近。另外,随机折现因子方法得到Jensen'sα均值比CAPM方法得到Jensen'sα均值小,而且标准偏差明显较小,也从另一角度说明了随机折现因子方法的优越性。  相似文献
9.
Transportation cost changes with statewide school district consolidation   总被引:1,自引:0,他引:1  
This article studies the relationship between school district size and bus transportation costs, and estimates the change in such costs when a statewide policy of consolidation is pursued. To explore this relationship, we develop a multiple-objective model and solution procedure that combines a geographic aggregation and bus routing heuristic to generate consolidation scenarios. The heuristic was developed to explicitly consider efficiency, effectiveness, and equity objectives, and can be applied in both urban and rural states. The scenarios will generate average statewide bus transportation costs. As applied to the State of Iowa, within the legislature's proposed range of consolidation of 500-1000 students, it was found that transportation operational and capital cost increases range from 0.6 to 10.6 percent and 0.7 to 7.7 percent, respectively.  相似文献
10.
本文对目前流行的投资决策方法(实期权定价,决策树分析与蒙特卡罗模拟法)从项目投资决策的角度进行了比较分析,指出了其各自的优缺点及适用范围,并对最具前景的期权定价法进行了重点阐述。分析结果显示,尽管各种方法存在某些差异,但事实上可以认为是同一投资决策方法框架下应用的不同形式,在应用实期权模拟项目复杂性时需要适当简化问题。未来的研究应当考虑矿产资源勘探开发项目中技术参数不确定性对项目价值与投资决策的影响。  相似文献
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