期望效用最大限制下保险公司的最优策略

假定保险公司既可以投资在风险资产上,同时又允许混合再保险。用经典的Cramér-Lundberg模型来近似保险公司的盈余过程,考虑在期望效用最大限制下保险公司的最优投资和再保策略满足的方程,证明了解的存在性和最优性。