优化金融结构 促进区域经济发展——以江苏省为例

文章结合江苏金融结构的现状,分析了金融深化对经济增长的作用,指出了金融结构优化对促进经济发展,转变经济增长方式的意义。为了应对金融风暴的冲击,实现江苏区域经济又好又快地发展,提出了完善金融结构、大力发展中小金融机构、加大对中小企业融资的对策与建议。     

VaR模型在金融风险管理中的应用

VaR模型是JP.Morgan公司用来计量市场风险的产物,它是一种能测量不同交易、不同业务部门市场风险,并将这些风险体现为一个数值的VaR方法。一般情况下有三种方法计算VaR的值:方差—协方差法、历史模拟法、蒙特卡罗模拟法。VaR模型最早是用来度量市场风险的,目前VaR的分析方法正在逐步被引入金融风险管理的各个领域。VaR模型在金融风险管理中的应用越来越广泛,特别是随着VaR模型的不断改进,不但应用于金融机构的市场风险、信用风险的管理,而且在流动性风险管理及金融监管等方面有着广泛的应用。