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基于马柯维茨的经典均值-方差模型,讨论了在允许卖空和不允许卖空两种情况下,证券组合优化问题.利用Matlab软件,对包含无风险资产和不包含无风险资产的证券组合进行了实证分析.结果表明,允许卖空有利于投资者的收益实现和证券市场的健康发展,引入卖空机制将是我国股市未来发展的必然趋势. 相似文献
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