股指期货期现套利交易与ARIMA模型构建

文章通过在ARIMA模型时间序列分析预测期现货价格的基础上,建立股指期货期现套利模型。以2011年5月23日至7月15日沪深300现货和IF1107期货合约真实交易数据为研究对象进行实证分析,结果表明ARIMA(3,1,3)模型很好的拟合了价格序列,并给出了期现套利交易策略实现无风险套利。     

二级模糊综合评价在企业破产风险预警中的应用

企业破产风险是指企业资产不足以偿还其负债所带来的风险。本文根据企业破产风险的特点,采用二级模糊综合评价法建立企业破产危机预警体系,对其风险等级进行定量综合评估以达到预警效果。最后以4家典型企业为例进行实证分析。