基于Pearson相关系数的城市雾霾成因研究

当前空气中污染物较多,导致雾霾等恶劣污染现象的产生。应用min-max标准化方法实现了监测数据的归一化处理,基于Pearson相关系数研究了雾霾的主要成分PM2.5与当前主要的空气污染物的二元相关性,找到了与PM2.5相关性最高的大气污染物,对雾霾有针对性的防治提供了理论基础。     

一种经验模式分解下的海杂波小目标检测方法

利用海杂波有效探测海上小目标是目前雷达探测领域的热点问题，具有重要的应用价值。鉴于海杂波是一种非线性非平稳性的雷达回波信号，充分发挥整体平均经验模式分解的优势，将海杂波分解为若干个不同尺度的独立分量。通过研究发现有目标时，分解出的前5个分量与未分解前信号的相关系数明显减小，因此提出了一种新的海杂波背景下的目标检测方法。通过实测和模拟的海杂波数据进行训练和测试，研究结果表明，该方法能有效地实现海杂波下目标的探测，性能优于经典时域下、分数阶傅里叶变换域下以及平均经验模式分解后的广义Hurst指数的目标检测方法。     

基于复杂网络的股票市场相关性研究

文章对分布在不同国家和地区的10个股票交易市场股票指数日收益率波动率序列所构成的阈值网络所包含特性进行分析。将构造出的阈值网络依时间先后顺序分为三个阶段,分别对每个阶段进行K-means聚类分析并对每个阶段的阈值网络求均值构造出平均阈值网络。结果表明随着经济全球化发展,各个地区股票市场相关性强度趋于增加,北美和欧洲市场一直保持高度相关状态,而亚洲地区中国大陆股票市场第一阶段和第二阶段与外界股票市场的相关性不强,但是随着时间的推移到第三阶段有所增加。中国香港、台湾,日本三个地区股票市场相关性随着经济全球化进程有所提高,第一阶段中国台湾股票市场通过中国香港股票市场与日本股票市场连接,第二阶段与第三阶段则形成了全连接的态势。值得注意的是,亚洲市场和西方市场的联系比较弱,但随着经济全球化的不断推进,股票市场之间的相关性越来越强。     

基于K-S检验与距离相关分析的网络借贷信用评价指标体系构建

网络借贷作为一种新型互联网金融模式,提升了金融资源使用效率,缓解了小企业融资难的困局。构建合理的网络借贷信用评价指标体系,从而对网络借贷的潜在风险及时甄别与预防,对互联网金融健康持续发展意义重大。本文根据K-S检验与距离相关分析相结合,筛选对借款客户违约状态甄别能力强的指标,建立了网络借贷信用评价指标体系,通过P2P网络借贷(peer to peer lending,个人对个人借贷)平台LendingClub交易数据进行实证研究,结果表明:不仅借款金额、借款利率等借款标的特征对借贷者违约具有显著相关性,借款者年龄等个人特征、借款者年收入等财务特征以及借款者违约次数等信用特征均对借贷者违约风险产生显著影响。投资者在出借资金时,往往青睐于已婚、年龄适中、具有一定工作经历、历史违约次数较少的借款人。因此,风险监管部门应构建网络借贷违约风险评估模型,对P2P平台进行风险监测,同时建立关键信息共享机制,融合多源数据,明确审查范围,实现P2P网络借贷行业健康有序发展。     

效应时滞与货币政策有效性——中国1993—2001年的实证分析和政策含义

效应时滞是影响货币政策有效性的一个不容忽视的重要因素。本运用时差相关系数法和脉冲响应函数法对我国1993—2001年货币政策宏观调控的效应时滞分别进行了实证研究，结果表明我国货币政策无论是对经济产出还是对价格的影响均是存在一定的效应时滞的，中央银行应提高对货币政策效应时滞的预测能力，为前瞻性货币政策决策提供准确的实证依据。     

基于熵权与改进的TOPSIS法的蔬菜供应商评估研究

蔬菜供应链的基础上,借助于熵权与相关系数矩阵的TOPSIS法相结合的供应商评价模型。首先构建供应商的评价指标体系,然后采用熵权法得到各指标的权重,再结合实例验证该模型的可行性。结果表明该模型能够更客观地对蔬菜供应商的选择进行有效评估。     

反相高效液相色谱法快速分析紫脲酸

为了给咖啡因生产中的亚硝化反应、还原工艺提供准确的中间体检测数据,寻找紫脲酸含量快速分析方法,利用反相高效液相色谱法,通过进行紫脲酸样品波长选择实验、系统适用性实验、定量摸索实验、精密度实验、线性实验,确定了检测波长和紫脲酸样品质量浓度与样品峰面积之间的线性关系。在15.80~188.60mg/L范围内,紫脲酸样品质量浓度与样品峰面积之间的线性方程为y=71.785x,相关系数R2=0.999 8,表明紫脲酸样品质量浓度与样品峰面积之间具有良好的线性关系。使用反相高效液相色谱法能准确、快速检测紫脲酸样品含量,及时对还原反应进行过程监控。     

离差交易的实证研究与探讨

离差策略是一种对冲交易策略，它是利用股指期权和一揽子股票期权（或部分成分股构成的ETF期权）之间的隐含相关系数，获悉市场成分股期权和股指期权波动率高低的相对关系，再在成分股期权和股指期权建立相反的头寸。离差交易策略选择暴露的风险因子就是隐含相关系数，离差交易使用的是对冲的平价跨式期权交易。选用2006年5月18日至2014年7月17日前复权的沪深300股指、上证50指数和上证180指数作为样本，进行实证检验。虽然结果显著性较强，但不排除存在模型不稳定性以及由于数据不充分造成对相关系数及波动率估计的偏误。同时，离差交易使用的是对冲的平价跨式期权交易，所以组合暴露较小的Delta风险。若离差交易涉及较大的资金量时，则需要用标的资产对组合进行动态Delta中性对冲。     

商品期货对资产配置的风险分散价值研究

基于BEKK-GARCH模型,本文考察了我国部分商品期货品种与股价指数收益率之间条件相关系数的动态变化特征,结果表明:商品期货与股价指数收益率之间存在较低的相关性;一些商品期货品种价格与股价指数的市场相关性呈长期减弱的趋势;而且,两者之间的相关性随股票市场波动率的增大而下降,股市波动幅度越大,商品期货与股价指数之间的相关性越低;这些都意味着商品期货对于资产配置有较好的风险分散价值。     

基于DCC-MVGARCH模型的股指期货与股票市场动态相关性研究

沪深300股指期货的推出对中国的资本市场具有重大的历史意义,选取沪深300股指期货连续指数（IFLX）与沪深300指数（HS300）5分钟高频数据,构建DCC-MVGARCH模型来考察股指期货市场与证券市场之间的动态相关关系。研究结果表明在整个样本区间上,中国股指期货连续指数（IFLX）与对应的HS300指数收益率之间表现出一定的正动态相关性,且期现两市之间的动态相关关系除个别期间出现跳跃外,总体上稳定在0.5～0.6之间。