把握经济增长趋势加强信用风险管理——对当前商业银行信用风险管理工作的思考

维护我国金融稳定的关键是商业银行的信用风险可控,不发生系统性、全局性风险.本文在剖析当前商业银行信用风险管理体系特点和存在的主要问题的基础上,提出把宏观经济形势研判、商业银行经营模式转变和微观风险管理操作结合起来,加强风险管理的相关思考.     

市场化债转股化解潜在风险

相对于通过清收、重组、核销、转让等方式处置存量不良贷款,市场化债转股能够更及时地化解潜在债务风险,既有利于体现金融对实体经济的深度服务、提高社会资源利用效率,又有利于商业银行前瞻性地主动管控不良贷款形成压力。本轮市场化债转股推行三年多以来,通过降杠杆缓解流动性压力,化解了部分高杠杆企业的潜在风险,同时增强了入股企业中长期发展韧性和竞争力,助推了经济转型升级和国家产业布局优化。     

积极应对利率市场化挑战,大力提升银行风险定价能力

面对利率市场化挑战,工商银行紧抓银监会《商业银行资本管理办法》实施的有利契机,全面应用风险量化成果,依托RAROC工具,不断完善风险收益综合定价机制,在技术、系统、制度、流程、机构与人员培训等方面做好了充分准备,能够确保每笔业务收益完全覆盖成本与风险,实现了收益与风险的相互平衡,为实施利率市场化改革打下坚实基础。     

中国银行业险中求胜应对利率市场化——积极应对利率市场化挑战，大力提升银行风险定价能力

2013年6月中旬到6月底发生在国内金融界的＂钱荒＂,以及近期出现的光大证券＂乌龙＂事件,使更多的人意识到金融业流动性风险、操作风险及其相关风险管理的重要性。而随着利率市场化和金融市场的进一步放开,中国金融行业将面临更为严峻和复杂的风险形势,除流动性风险、操作风险以外,金融业面临的风险还包括信用风险、市场风险、IT风险及外部风险等。同时,在国内经济增速放缓、利差收窄、直接融资比例增大等因素的影响下,上述各类风险相互交织和传染的可能性增大。     

关于社会融资结构变化的几点思考

对比2002年和2013年1~8月份的数据,11年间社会融资规模中人民币贷款的占比由91.86%下降为51.76%,下降了40.10个百分点。社会融资结构多元化固然值得我们欣喜,同时小微企业融资能力、实体经济平均融资成本和"影子银行"风险防范等问题也应关注。对比国际国内金融业发展的历史轨迹,融资渠道多元化是经济发展的客观规律,但多元化必须服从于提升全社会资金配置效率