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1.
订单拆分、知情交易概率与风险定价
徐光鲁
马超群
刘江龙
米先华
《财经理论与实践》
2021,42(6):67-74
基于2018-2020年沪深300指数成分股的高频数据,构建累计拆分订单比变量度量市场订单拆分行为,考虑订单拆分行为对知情交易概率及其风险定价能力的影响.实证发现:订单拆分行为增加了不同算法下知情交易概率的差异,这一差异对流动性和订单规模因素具有稳健性.进一步研究发现:不同的订单拆分水平下,知情交易概率与风险定价之间呈现非线性关系,高订单拆分水平降低了知情交易概率的风险定价能力.
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