基于ARIMA-GRACH模型的现货电价预测

通过建立ARIMA预测模型对现货电价进行预测,并对ARIMA模型存在的异方差问题通过GARCH模型进行修正。实证算例中,采用北欧四国电力市场数据,与ARIMA和灰色GM（1,1）模型进行比较,表明ARIMA—GARCH模型的预测精度更高,预测误差更小。