高频数据日内波动特征的函数型分析

近年来,对金融市场的资产收益率的波动轨迹的研究日益增多,文章引入函数型波动过程这一方法以研究中国股市的日内波动交易轨迹。收益的波动率可被视作一个平滑的函数型过程和一个白噪声过程的组合。在本文的模型中,我们首先从每一交易日的对数收益率过程中剔除掉漂移项,来获得波动率过程,随后利用函数型波动过程和函数型主成分分析一起刻画上证综指5分钟收益率序列的日内波动特征。     

抽样调查中无回答问题的统计影响分析

无回答问题是抽样调查中无法避免的非抽样误差问题，由于产生无回答问题原因各种各样，导致人们对无回答的认识不清晰。本文首先通过对无回答偏差进行详细分析之后，在随机论和确定论以及其他合理假设下，对无回答的统计影响得出了明晰的结论。为无回答问题的后续处理和调整提供了有益的理论依据。