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证券市场的混沌研究及相空间预测 总被引：2，自引：0，他引：2
相空间预测途径与传统的时间序列预测途径有较大的不同，它较传统确定性和随机性预测方法更多地利用了时间序列中包含的丰富信息，因此能够得到更精确的结果。本文以相空间重构理论为基础，对上证指数进行了混沌特性分析。首先由分形维和测度熵两个指标证实了上证指数的混沌特性，然后对不同的预测期，应用相空间的多点相似预测方法对上证指数进行预测分析，并对不同的预测期的预测结果进行比较，得出较优的相空间预测方法。 相似文献
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深成指数的混沌吸引子分形维研究及预测 总被引：3，自引：0，他引：3
近几年来，用混沌理论来分析金融市场的变化规律，已经逐渐成为金融市场非线性研究的热点。本文以1991年4月3日至2000年12月29日的深成指数的日收盘价（共计2392个数据）为样本，利用Wolf算法计算出深成指数对数收益率序列的最大Lyapunov指数，用G-P算法求出深成指数对数收益率序列的关联维数，从而证实我国证券市场的运行具有混沌特征。 相似文献
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试论我国粮食风险管理机制段虎粮食是关系国计民生的重要商品，粮食经济的管理相当复杂。与其它行业相比，粮食行业的风险程度相当高。根据中国的粮情特点，建立一套科学、完善的风险管理机制是当前我国粮食工作的一项重要任务。一、粮食风险的构成粮食风险主要由自然风险... 相似文献
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股市混沌现象中分形维及最大Lyapunov指数计算方法研究 总被引：2，自引：0，他引：2
本文采用分形维和Lyapunov指数这两个指数来研究沪市混沌特征。指出当前国内研究在利用重构空间技术和G－P算法来计算分形维，以及用Wolf算法计算最大Lyapunov指数时存在的问题，并提出了一些解决方法，有利于更好地进行股市混沌研究。 相似文献
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上证指数中的混沌现象研究 总被引：8，自引：0，他引：8
本文通过上证指数中的Lyapunov指数、吸引子的分形维数和收益率序列的功率谱三个定量指标来研究我国证券市场的混沌特征。以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理，分别采用Wolf算法和G-P算法计算了上证指数日收益率序列的最在Lyapunov指数和吸引子的分维数，并给出了收益率序列的功率谱。从而充分证实了上证指数中存在混沌特性。 相似文献
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电线电缆工业的拉线机 ,可以高速拉线 ,多工序连续生产 ,单机多头拉线。其收线装置常采用气控形式 ,操作方便灵活。但每台拉线机要配备一台空压机 ,占地面积大 ,噪声也大 ,受汽车轮胎经过充气后 ,可以保持相当长时间不充气的启发 ,对拉线机收线装置进行改进。把拉线机收线装置上的原进气嘴切割下来 ,找一个汽车 (或摩托车、板车 )轮胎上的气门装置焊接上去 ,充气至工艺要求的压力后 ,撤离空压机 ,上好盖帽。应选择质量好不漏气、没有破损的气门装置。气门装置的类型及气压大小由工艺要求而定 ,其强度要经得起气压的应力冲击 ,如气门装置强度… 相似文献
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