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本文对Papahristodoulou的风险中性模型进行了推广,提出了在希腊字母上具有可控制风险界的线性规划模型来确定最佳期权组合策略。在此模型中,风险界可以由投资者根据自己的个性和对市场风险的接受能力选择,然后通过风险与收益的权衡来进行调整。最后,应用本文的模型对爱立信看涨权和看跌权的组合策略进行了分析计算。 相似文献
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从一个既不是原始可行也不是对偶可行的初始基出发,提出了求解线性规划问题的原始—对偶单纯形算法.首先,将等式约束右手边向量取负值的项置为零,用原始单纯形算法求解相应的线性规划问题,如果存在最优解,则是原问题的一个正则解.在原始单纯形迭代过程中,一旦原问题右手边向量取负值的项转化为非负项,则恢复其原来的约束条件参与迭代计算,可使获得的正则解距原问题的最优解(如果存在)更近.接着,从所获得的正则解出发,用对偶单纯形算法求解原问题,直到获得原问题的最优解或无可行解的结论.最后,为了验证该算法的计算性能,通过MATLAB编程在计算机上进行大规模数值试验,结果表明,与经典单纯形算法相比,该算法在大部分问题上使用更少的迭代次数和执行时间,具有更高的计算效率. 相似文献
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地方高校金融专业人才社会需求和培养质量调查报告 总被引:1,自引:0,他引:1
作为培养经济金融的应用型人才、为区域经济服务的地方高等财经院校,如何担负起新的历史使命,满足社会需求,提高人才培养质量,已成为地方高校自身和社会关注的焦点。文章通过对地方高校金融专业人才的社会需求和培养质量状况调查,在人才培养的定位、课程体系设置、教学体制以及教学手段等多方面提出教育教学改革的相关措施。 相似文献
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本文提出了一个证券投资组合的期望效用最大化模型及其分析方法,把客观的市场环境和投资者的主观态度结合起来构建证券组合策略。在这个模型中,假设投资者对证券投资持谨慎保守态度,且通过一个指数效用函数来对其进行描述,这样,投资者可以自己设置不同的风险厌恶系数。接下来,本文引入了证券组合的变异系数作为投资者权衡风险与收益的工具,当变异系数达到投资者对风险与收益权衡的一个设定值时,由此产生的证券组合是符合投资者偏好和市场环境状况的最佳策略。最后,本文应用此模型和方法对一个简单的证券组合例子进行了实证分析。 相似文献
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高培旺 《广西财经学院学报》2007,20(4):89-91
本文提出了线性规划的一种新的优化后分析模型,通过对此模型的优化后分析,决策者可以掌握原来的目标函数、约束资源和决策变量之问的动态关系,并根据这种关系随时调整相应的目标值和资源量,以产生更合适的决策结果. 相似文献
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