粗糙集理论在个人信用评估中的应用

针对我国商业银行样本数据分布的非正态性和多维性特点,本文将粗糙集模型引入商业银行对个人信用评估中,该模型具有非参数检验特性和对噪音数据的适应能力,产生决策规则来预测消费者的信用状况,这为商业银行作出是否给该消费者贷款的决策提供较好支持。     

集值统计在高技术项目投资风险评价中的应用

对风险投资的风险因素进行了系统分析,建立了风险评价的多层次评价指标体系。考虑到专家对风险进行评价时的不确定性和模糊性,提出了一种基于集值统计原理的高技术项目投资风险评价方法,并对专家们判断的可靠度进行了研究,为风险投资机构的投资决策提供参考。     

中国银行业全要素生产率测度:基于Malmquist-Luenberger指数研究

本文构建了投入产出导向型的Malmquist-Luenberger生产率指数,分析了中国银行业全要素生产率跨期动态变化,并将其分解为技术效率变化指数和技术变化指数。为了减少计算偏差,我们引入了不良贷款和资本要素。分析表明,2000~2005年中国银行业全要素生产率的平均增长率为4.8%,其主要来源于技术进步的作用,国有商业银行效率低于股份制商业银行,但国有商业银行生产率改进明显比股份制商业银行强。同时我们发现,如果不考虑不良贷款,则会高估中国银行业生产率增长。     

中国商业银行全要素生产率测度及其影响因素分析

文章利用Malmquist生产率指数测算了中国14家商业银行2000-2006年的全要素生产率、技术效率和技术变化,并构建Panel Data模型对影响中国商业银行效率的因素进行实证检验.结果表明,2000-2006年中国商业银行全要素生产率平均增长率为4.88%,其主要来源于技术进步的作用,国有商业银行全要素生产率增长比股份制商业银行高,ATM与POS投资对中国商业银行全要素生产率有显著正影响,自有资本比例有利于改善商业银行生产效率,而存贷款比例、规模、资产费用率与商业银行生产效率提高没有显著联系.     

出口反倾销立案申请预警:基于面板数据logit模型的研究

本文基于2002～2006年美国对华纺织品反倾销的现实,先通过"逐步排除法"从20个预选指标中筛选出6个在对华反倾销申请中起着关键作用的指标,然后利用具有时间前瞻性的面板数据logit模型建立了出口产品遭遇反倾销指控的预警模型。结果表明:行业失业率和进口产品市场占有率等因素在美国纺织行业对华反倾销申请决策中具有显著影响;在其他条件不变时,中国纺织品市场占有率每增加1个百分点,在未来6个月内遭遇美国纺织行业反倾销指控的机会比率将大约增加3.7%。     

商业银行信用风险评估方法研究述评

信用风险评估是商业银行信用风险管理的首要工作和关键环节。本文对国内外商业银行信用评估方法进行述评,在比较分析现行信用风险评估主要方法的基础上,指出了各种评估方法的利弊,为今后商业银行信用风险评估方法的研究提供参考。     

银行信贷风险控制中的事前筛选与事后审查分析

信贷过程中商业银行和企业之间存在的信息不对称是信贷风险产生的根源。把银行的事前筛选和事后审查活动结合起来，建立理论模型，可深入地分析这两种行为的相互关系以及它们在银行信贷风险控制中的作用。     

银行资本缓冲的逆周期行为分析——来自中国上市银行的经验证据

国际金融危机的爆发引起了人们对银行资本缓冲经济周期行为更为广泛的关注。本文构建动态面板数据模型对银行资本缓冲与经济周期及相关决定性因素的关系进行估计。研究结果表明,2002-2009年,中国上市银行资本缓冲具有逆周期行为,该特征并未因商业银行产权性质不同而存在显著差异,其主要来源于银行资本金及风险加权资产与经济周期之间显著相关性的共同作用,政府注资、上市融资等资本补充渠道是短期内提高银行资本缓冲的重要外源途径,建立市场化的长效资本金补充机制、确定适度的资本缓冲区间是后金融危机时代我国监管当局和商业银行的重点议题。     

粗糙集理论在高技术项目投资风险评价中的应用

在建立高技术项目风险评价指标体系的基础上,根据粗糙集理论构建风险评价模型,将模型输出的客观权重与专家确定的主观权重相结合,对高技术项目投资风险进行主客观综合评价,成功克服了传统风险管理的局限性和仅依赖专家经验决策等弊端,较好地为风险投资机构的投资决策提供了参考。     

反倾销产业损害认定的理论与实证研究——基于COMPAS模型的分析

现有产业损害认定方法不能有效区分倾销因素与非倾销因素对相关产业影响。并易受人为主观因素干扰。为了克服这些缺陷.本文通过将倾销边际变量纳入近年来发展的COMPAS模型.从理论上揭示了进口倾销行为如何通过价格机制对我国进口竞争行业的产出、价格以及收益等指标产生影响,然后基于2001年我国铜版纸市场有关数据,应用修正的COMPAS模型就进口倾销对我国铜版纸行业的损害情况进行了实证模拟.模拟结果表明。仅在2001年,进口铜版纸倾销行为使国产铜版纸的价格大约下跌了10.3%,产出下降了23.3%,全行业收益减少了31.2%,行业就业人数减少了34.9%,行业设备利用率下降了12%。本研究不仅提供了一个科学评估与预测反倾销产业损害的方法,也为我国反倾销措施的制定提供了一个理论与现实依据。