市场竞争度、非利息业务对商业银行效率的影响研究

研究目标：分析市场竞争度、非利息业务对商业银行效率的影响。研究方法：本文主要使用了SFA和动态面板GMM方法进行研究。研究发现：市场竞争度与银行利润效率和成本效率负相关，非利息业务与利润效率正相关，对成本效率影响并不显著；对于国有银行和股份制银行，手续费及佣金业务与利润效率和成本效率正相关，交易性业务与成本效率负相关；对于地方性银行，交易性业务与利润效率正相关，其余影响并不显著；随着竞争度的提升，非利息业务对银行效率的影响更趋向于负面。研究创新：研究分类非利息业务对各类银行效率的不同影响，考察了随着市场竞争度的变化，这种影响有何改变。研究价值：为监管者和商业银行在决策时提供参考。     

互联网金融、市场势力与商业银行绩效

本文利用我国101家商业银行2005-2015年的非平衡面板数据,首次深入研究了互联网金融、市场势力和商业银行绩效之间的关系.研究结果表明:(1)对于总体商业银行样本,互联网金融的发展对商业银行的绩效水平产生了显著的负向影响.但是,随着商业银行市场势力的增强,这一负向影响效果将会逐步减弱;当商业银行的市场势力超过临界值时,互联网金融的发展甚至会提升银行的绩效水平.这是因为,随着商业银行市场势力的增强,互联网金融发展给商业银行带来的“技术溢出效应”将会逐步增强,“竞争效应”则会逐步减弱.(2)对于分类银行样本,在互联网金融发展的过程中,地方性商业银行的绩效水平受到的冲击最大,股份制商业银行次之,国有商业银行受到的冲击最小.这也从另一个角度说明,市场势力越强的商业银行受到的互联网金融的冲击越小.在以上结论的基础上,向商业银行和监管者提出了合理化建议.     

发展非利息业务对银行收益和风险的影响*——基于我国49家商业银行的实证研究

本文基于我国2005-2014年49家商业银行的面板数据,分别从收益因素、风险因素及收益风险综合因素方面,分析非利息业务对于不同类型商业银行收益和风险的影响。实证结果表明,从全部银行样本来看,非利息业务发展对于收益和经风险调整后的收益有显著正向影响,且收益提高主要源于手续费和佣金业务,但对风险影响不显著;对于国有银行,非利息业务的发展在增加了收益的同时也提高了风险,收益提高主要来源为手续费和佣金,风险增加主要来源是其他非利息收入;对于全国性股份制商业银行和城市商业银行,非利息业务的发展对收益、风险和经风险调整后的收益都没有明显影响;对于农村商业银行,非利息业务的发展降低了银行风险,且银行风险降低主要源于手续费和佣金业务,但对收益和经风险调整后的收益影响并不显著。